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金融工程研究的价值 2010年8月2日星期一 Contents 金融工程研究的概况 认识金融工程团队 来一次金融工程路演 商务模式：1＋1 金融工程未来的路怎么走 我们对于金融工程的理解 金融工程更多的借助数据分析发掘市场现象背后的规律。 金融工程是一种分析工具或分析方法，本身无神秘感而言，优秀的创意能让投资手段不拘一格，目的也是为了创造Alpha。 近几年金融工程随着量化投资及衍生品的发展得到很大的发展，量化的路还很长。 金融工程研究的目的也是为了获取方方面面的回报， 没有推票来得那么直接。 金融工程目前涉及选时、行业配置、选股思路量化、衍生品投资、市场投资理念分解、交易策略、系统设计等等，隶属百家中的杂家。 目前得分的主要来源 路演、培训、会议 委托研究课题 得分 产品设计 2010年主要竞争对手 击败他们 国信 跟随策略鸡血策略 中金 海外团队 基本研究框架 大类资产配置 行业配置 个股选择 股指期货 市场风险度量 事件研究 融资融券 风格研究 基金仓位 程序化交易 目前的亮点研究 高低杠选 股策略 保本产品设计 风格轮动模型 股指期货高频交易 精品研究  市场状态划分 行业选股 时钟 行业配置 对于公募客户的服务 量化投资金融工程产品设计 投研体系 量化策略（择时、行业配置、选股） 量化体系搭建 数据平台搭建 创新研究（新产品、新制度） 量化策略 培训 提供产品思路 产品业绩模拟 产品说明书或软文 辅助行业研究 提供大类资产配置建议 专题 交易部 交易策略研究 择时研究 对私募的服务 量化投资 量化策略（择时、行业配置、选股） 量化体系搭建 数据平台搭建 产品合作 提供产品思路 产品合作开发 衍生品投资 培训及路演 系统选型及设计 Contents 金融工程研究的概况 认识金融工程团队 来一次金融工程路演 商务模式：1＋1 金融工程未来路怎么走 关于我们：团队荣誉 1：《新财富》2008年 / 2009年 蝉联中国最佳金融工程团队第一名 3： 业界首创三级机构客户服务体系 5：五大金融工程研究方向 10+：逾十名资深专业研究员 20+：与二十多家资产管理公司长期合作 60+：为六十多家基金、保险等机构客户提供产品设计与支持服务 关于我们：团队发展历程 06、07 年第三名 04年成立， 05年入围 2008 第一名 2009 第一名 优秀的量化团队应具备的三要素 系统 创新 传承 优秀的量化团队 创新：金融工程研究成果展示平台 策略指数 量化通 行业 择时 配置 指标 /quant 传承：团队成功的核心因素 外部输送 内部培养 团队稳定 传承：团队核心的稳定性 杨 戈 （0755 yangge@） 团队创始人之一，04年加入团队。美国肯特州立大学金融工程硕士，美国俄亥俄 州立大学计算机科学硕士，中山大学应用数学硕士。国内最早从事衍生品和结构 化产品研究的专业人士之一。现为研究所副所长，全面负责金融工程与新产品开 发工作。 王红兵（0755 wanghb@） 06年加入团队，西安交通大学管理科学与工程硕士。国内最早从事量化行业配置 研究的专业人士，在股指期货方面有深入研究。现为首席金融工程分析师，负责 量化行业配置、股指期货等工作。 谢江（0755 xiejiang@） 07年加入团队，香港中文大学运筹学博士、南开大学学士及硕士。最早把量化投 资理念引入国内市场的专业人士，在数量化选股方面有深入研究。现为首席产品 设计师，负责数量化选股、市场量化分析等工作。 曹力（0755 caoli@） 08年加入团队，美国马里兰大学统计学博士，香港科技大学金融数学硕士，清华大学应用数学学士。国内最早系统研究数量化择时的专业人士， 移动Hurst指数、相对强弱指标的创始人。 传承：内部培养机制 数学物理环境工程航空计算机 数学 物理 环境 工程 航空 计算 机 人口 学 管理 工程 传承：让量化投资渗入更多领域 宏观策略研究 基金产品设计 金融工程研究 金融系 统开发  基金量化投资  数据提 供商 基金 华泰联 银行 合金工 公司内部调动 Contents 金融工程研究的概况 认识金融工程团队 来一次金融工程路演 商务模式：1＋1 金融工程未来路怎么走 量化研究框架 主动量化投资（上）  被动/指数投资（下） 创新：里程碑 我们如何进行大类资产配置 主动量化投资：数量化择时与大类资产配置 行业特征 基于价格： 短 中 长 高频数据 小朋友8周 移动Hurst指数 周线SAR XMA周线自适应均线 价格 交易量 基于成交量： 交易量偏差=当日指数成交量?过去n日内指数成交量的平均值 ~股市天气预报