计量经济学绪论.pptVIP

五、计量经济学在经济学科中的地位 △ 从现代西方经济学的特征看(方法论，研究方法，数学的参与） △ 从西方经济学的发展历史看 △ 从世界一流大学经济学课程表看 △ 从国际经济学刊物论文看 △ 从经济学的“世界先进水平”看 第三十一页，共六十二页。 §1.2 建立计量经济学模型的步骤和要点 一、理论模型的设计 二、样本数据的收集 三、模型参数的估计 四、模型的检验 五、计量经济学模型成功的三要素 第三十二页，共六十二页。 一、理论模型的建立 ⑴ 确定模型包含的变量 根据经济学理论和经济行为分析。 例如：同样是生产方程，电力工业和纺织工业应该选择不同的变量，为什么？ 在时间序列数据样本下可以应用Grange统计检验等方法。 例如，消费和GDP之间的因果关系。 考虑数据的可得性。 注意因素和变量之间的联系与区别。 考虑入选变量之间的关系。 要求变量间互相独立。 第三十三页，共六十二页。 ⑵ 确定模型的数学形式 利用经济学和数理经济学的成果 根据样本数据作出的变量关系图 选择可能的形式试模拟 ⑶ 拟定模型中待估计参数的理论期望值区间 符号、大小、 关系 例如：ln(人均食品需求量)=α+βln(人均收入) +γln(食品价格) +δln(其它商品价格)+ε 其中α 、β、γ、δ的符号、大小、 关系 第三十四页，共六十二页。 举例：根据凯恩斯的国民收入决定理论，国民收入的增长主要由需求来决定。总需求包括消费需求和投资需求，在不考虑进口（或假设进出口平衡）的情况下，总收入应该等于总需求（即总支出）；再根据消费函数理论和投资函数理论，可以得到如下的宏观经济模型： 第三十五页，共六十二页。 其中变量Y，C，G，I，R分别表示国民收入，居民消费，政府消费，投资额和利率；为随机误差项。模型中第一个方程为平衡方程，表示国民收入由居民消费、投资额和政府消费共同决定的，第二个方程是消费函数，表明居民消费主要取决于收入水平，而且消费与收入之间是不确定的随机关系，因为除收入之外，居民消费还受到其他因素的影响，这些因素的影响可以用随机误差来反映； 第三十六页，共六十二页。 第三个方程是投资函数，表明投资额主要由收入和利率来决定。其他因素的影响都归结到随机误差项之中；所以投资额与国民收入、利率之间也是随机关系。 第三十七页，共六十二页。 上述例题表明，计量经济学的研究内容实际上就是“计量”经济变量之间的数量关系，即利用计量经济模型定量描述和分析经济关系。而且计量经济学研究的经济关系具有两个特点：一是随机关系，产出与生产要素投入、消费与收入、投资与收入和利率之间都不是精确的函数关系。二是因果关系，计量经济模型中的每一个（随机）方程都是反映某个经济变量与其影响因素之间的因果关系。 第三十八页，共六十二页。 由于实际经济活动中经济变量之间的数量关系大多数是不确定的随机关系，而计量经济学又是从事物变化的原因来分析研究经济现象的变化规律，所以计量经济方法日趋成为数量经济分析中的一类重要方法而得到高度重视和广泛应用。 第三十九页，共六十二页。 二、样本数据的收集 ⑴ 几类常用的样本数据 时间序列数据 截面数据 虚变量离散数据 联合应用 ⑵ 数据质量 完整性（即模型中包含的所有变量都必须得到相同的容量的样本观测值。） 准确性（一是统计数据或调查数据本身是准确的。二是它必须是模型研究中所准确需要的，即满足模型对变量口径的要求。） 第四十页，共六十二页。 可比性(也就是通常所说的口径问题。） 一致性（即母体与样本的一致性。） 第四十一页，共六十二页。 三、模型参数的估计 ⑴ 各种模型参数估计方法 ⑵ 如何选择模型参数估计方法 ⑶ 关于应用软件的使用 课堂教学结合Eviews 能够熟练使用一种 第四十二页，共六十二页。 四、模型的检验 ⑴ 经济意义检验 根据拟定的符号、大小、关系 例如：ln(人均食品需求量)=-2.0－0.5ln(人均收入) －4.5ln(食品价格) +0.8ln(其他商品价格) ln(人均食品需求量)=-2.0+0.5ln(人均收入)－4.5ln(食品价