信用风险相关试题.pptVIP

22.在影响操作风险的因素中，交易/定价错误是指( )。 　　A 文件档案的制订、管理不善 　　B 结算支付系统失灵或延迟 　　C 银行员工专业知识相对缺乏，无法为产品定价 　　D 未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误 第三十一页，共五十页。 23. 操作风险评估的原则之一是自下而上，也就是说，要全面识别和评估经营管理中存在的操作风险因素，必须将风险控制的关口前移，自下而上逐级开展操作风险的识别与评估。这是因为( )。 A 下级的业务种类少，相对简单容易识别，因此需从易到难、自下而上地评估 　　B 自下而上的原则符合下级向上级汇报的规范 　　C 操作风险往往发生于商业银行的基层机构和经营管理流程的薄弱环节 　　D 上级的问题通常包含在下级出现的问题中 第三十二页，共五十页。 24. 代理业务是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。其主要操作风险点包括人员因素、外部事件、内部流程、系统缺陷。其中，销售时进行不恰当的广告和不真实宣传，错误和误导销售，属于( )操作风险点。 A 人员因素 　　 B 外部事件 　　 C 内部流程 　　 D 系统缺陷 第三十三页，共五十页。 42. 下列不属于违反用工法造成损失的原因的是( )。 　　A 劳资关系 　　B 安全/环境 　　C 未经授权的活动 　　D 性别、种族歧视 第三十四页，共五十页。 5. 核心雇员流失的风险具体体现为( )。 　　A 核心员工的知识/技能缺乏 　　B 缺乏足够后援/替代人员 　　C 相关信息缺乏共享和文档记录 　　D 缺乏岗位轮换机制 　　E 核心员工失职违规 第三十五页，共五十页。 * 风 险 管 理 第一页，共五十页。 信用风险 第二页，共五十页。 5. 下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是( )。 　　A 金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失 　　B 商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失 　　C 商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失 　　D 商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移 第三页，共五十页。 2. 在商业银行的经营过程中，( )决定其风险承担能力。 　　A 资产规模和商业银行的风险管理水平 　　B 资本金规模和商业银行的盈利水平 　　C 资产规模和商业银行的盈利水平 　　D 资本金规模和商业银行的风险管理水平 　　 第四页，共五十页。 10. 下列可能会对银行造成损失的风险中不属于操作风险的是( )。 A 恐怖袭击 　　 B 监管规定 　　 C 声誉受损 　　 D 黑客攻击 第五页，共五十页。 1. 下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的是( )。 　　A 在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率RAROC 　　 B 在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据 　　 C 在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配 D 以监管资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法，克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷 　　 E 使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式 第六页，共五十页。 50. 某企业2008年销售收入10亿元人民币，销售净利率为14%，2008年初所有者权益为39亿元人民币，2008年末所有者权益为45亿元人民币，则该企业2008年净资产收益率为( )。 　　A 3.00% 　　B 3.11% 　　C 3.33% 　　D 3.58% 第七页，共五十页。 58. 对于商业银行来说，以下一般不采用的担保方式是( )。 　　A 动产留置 　　B 不动产抵押 　　C 外资企业连带责任保证 　　D 支票、汇票、本票等的抵押 第八页，共五十页。 53. 在客户信用评价中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是( )。 　　A 5Cs系统 　　B 5Ps系统 　　C CAMELs系统 　　D 4Cs系统 第九页，共五十页。 55. 某1年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。 　　A 0.05