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《随机过程》教学大纲 一、课程基本信息 课程名称 随机过程 课程代码 开课学院 数学与计算机学院 撰写时间 2022.6 课程类型 专业课 学 分 3 学 时 48 先修课程 《高等数学》、《概率论与数理统计》、线性代数 开课对象 应用统计学专业 考核方式 考试 二、课程的性质、目的与任务 （一）课程性质 《随机过程》是通信与计算机专业的一门必修专业课程，在通信、电子、信号、控制、物理、生物等领域都有广泛的应用，是从事相关领域科学研究必须掌握的理论和方法。 （二）教学目的和任务 本课程从工程应用的角度讨论随机过程（随机信号）的基本理论、基本分析方法及应用。通过本课程的学习，使学生掌握随机过程的统计特性描述方法，平稳随机过程的统计分析，马尔可夫链的基本理论和应用方法，随机过程通过线性系统的分析，典型随机过程等。 三、教学基本内容与基本要求 随机过程的概率论基础 【基本内容】 1. 学科历史 2. 概率空间、随机变量和分布函数 3.数字特征，矩母函数与特征函数 4.条件概率、条件期望和独立性 5.收敛性* 要求学生： 1.复习随机变量、分布函数、分布律和概率密度函数的概念，条件分布，函数的分布求法，常见的离散型与连续型分布，及多维随机变量的知识。 2.复习随机变量的数学期望、方差、矩、协方差与协方差阵、相关系数的定义及计算。 3.掌握条件数学期望的求法，全期望公式的意义与应用。 4.掌握随机变量的特征函数的定义、性质与求法。 5.理解随机变量序列的各种收敛性。概率空间定义及其建模含义。 第二章 随机过程的基本概念和基本类型 【基本内容】 1.随机过程的定义和分类 2.随机过程的数字特征 3.随机过程的分类 4.正态随机过程简介 要求学生： 1. 掌握随机过程的背景、定义及分类。 2. 掌握随机过程的一维、二维分布函数、有限维分布函数、均值函数、方差函数与协方差函数等重要的数字特征，以及随机过程的特征函数的定义与应用。 3. 了解随机过程的按物理架构分类、按概率特性分类及几种常见随机过程，如二阶矩过程，正态随机过程，独立增量过程等。 第三章 布朗运动 【基本内容】 1.布朗运动的概念和基本性质 2.布朗运动的数字特征 3.二次变差 4.最大值定律 5.布朗桥 要求学生： 1.掌握布朗运动定义，会计算布朗运动的数字特征 2.通过对比一次变差，理解布朗运动二次变差的独特性 3.了解最大值定律和布朗桥 第四章 泊松过程 【基本内容】 1.泊松过程的定义及其性质 2.泊松过程的等待时间分布 3.复合泊松过程定义和特征函数 要求学生： 1.理解泊松过程的背景与定义，以及泊松过程的简单性质。 2.掌握泊松过程的均值函数、方差函数、协方差函数的求法与应用。 3.掌握到达时间间隔的分布函数、概率密度及有关概率的求法。 4.了解复合泊松过程背景，定义与示例，以及复合泊松过程的简单性质。 第五章 鞅过程及其应用 【基本内容】 1. 基本概念 2.鞅的停时理论和应用 3.鞅收敛定理* 4.鞅过程在金融中的应用* 要求学生： 1.理解随机游动和鞅的背景与定义。 2.掌握停时理论及其实际应用。 3.熟悉随机游动与鞅对金融现象的刻画。 第六章 马尔科夫链Markov Chain 【基本内容】 1.基本概念 2.状态的分类及性质 3.极限定理及平稳分布 4.马尔可夫链的应用 5.连续时间马尔可夫链* 6.转移概率和柯尔莫哥洛夫微分方程* 要求学生： 1.理解马尔可夫过程的背景与定义，马尔可夫过程的基本性质。 2.熟悉常见的马尔可夫过程。 3.齐次马尔可夫链的一步、二步转移概率，转移概率矩阵与C-K方程。 4.掌握平稳分布的证明和计算 5.了解马尔可夫链在金融学中的应用。 第七章 随机积分及其应用 【基础知识】 1.基本概念 2.伊藤积分的性质、二次变差和ITO公式 3.随机积分在金融学中的应用 要求学生： 1.掌握伊藤积分过程。 2.掌握伊藤积分公式。 3.了解ITO公式在求解一些简单随机微分方程的应用 四、学时分配 教学内容 教学 重点 难点 学时 要求 （☆） （△） 安排 第一章 随机过程的概率论基础 　 　 　 6 1. 学科历史 C 2. 概率空间、随机变量和分布函数 A 　 　 3.数字特征，矩母函数与特征函数 A ☆ 　 4.条件概率、条件期望和独立性 A ☆ △　 5.收敛性* 第二章 随机过程的基本概念和基本类型 4 1.随机过程的定义和分类 C 　 2.随机过程的数字特征 A ☆ △　 3.随机过程的分类 B 　 4.正态随机过程简介 C 　 第三章 布朗运动 8 1.布朗运动的概念和基本性质 C ☆ △ 2.布朗运动的数字特征 A ☆ 3.二次变差 A ☆ △ 4.最大值定律 B 5.布朗桥 B 第四章 泊松过程 6 1.泊松