《公司风险预警制度》.docx

《公司风险预警制度》 公司风险预警制度一目的风险预警制度是通过公司运营和资本管理过后检查，发现资金管理、投资、风险的早期的预警信号，运用定量和定性分析相结合的办法，尽早的识别风险的类别、程度、原因及其发展趋势， 并按照规定的权限和程序对问题针对性的处理措施以及及时防范、控制和化解风险。风险预警主要是通过风险预警信号来实现。 即：资本管理公司在发展过程中，对可能发生的风险和危机，进行事先预测和防范的一种战略管理手段。是指为了企业生存发展而建立的预测警报系统。该系统事先发现迹象或征兆，警示决策者，提醒其采取防范与调整措施，以实现可持续性发展。 是为进一步促进预防风险和未知损失，规范与完善金融服务，提高竞争能力，同时有效防范金融风险、违约风险。 （2）发生下列情形之一，出资人认为可能危及本合同项下债权安全的:借款人没有履行其他到期债务，低价、无偿转让财产，减免第三方债务，怠于行使到期债权或其他权利，或为第三方提供担保； （3）本合同约定的发放借款的任一前提条件没有持续满足； （4）质押出现下列情形之一，出资人认为可能危及本合同项下债权安全的，出资人可以要求借款人提前偿还借款，或提供出资人认可的新的抵押物： 4、财务 运营监测预警制度 1、因第三人行为、国家征收、没收、征用、无偿收回、拆迁、市场行情变化或任何其他原因质押财产毁损、灭失、价值减少，出 资人可以要求借款人提前偿还借款，或提供新的担保物； 2、质押财 产被查封、扣押、冻结、留置、拍卖、行政机关监管或者权属发生争 议； 3、质押人违反质押合同的任一约定或陈述与保证的事项存在任何虚假、错误、遗漏； 4、担保不成立、未生效、无效、被撤销、被 解除，担保物价值减少等其他情形； 四、违约救济制度借款人出现上述任一情形，出资人有权行使下属一项或几项权利： （1）停止发放借款； （2）宣布借款立即到期，要求借款人立即偿还本合同项下所有到期及未到期债务的本金、利息和费用； （3）行使担保权 利； （4）要求借款人对本合同项下所有债务提供符合出资人要求的新的担保； （5）委托第三方或通过任何公众媒体发表公告等方式进行催收或追偿，所产生的费用由借款人承担； 5、预测市场风险预警制度摩根大通的风险度量模型(RikmetricModel)。 一、风险度量模型中的市场风险在由摩根集团所建立的模型中，金融机构的经营者最关心的就是当下一个交易日的市场条件向不利方变化时， 该集团潜在的损失为多少，即市场风险=在不利市场环境中所估计出的潜 在损失(11．7)更具体地说，摩根集团用日风险收益 (DailyEarningatRik， 或简写为DEAR)来表示市场风险，它有三个可以量化的组成部分： 日 风 险价值(DEAR)=头寸的本币市场价值某头寸的价格敏感度某收益的潜在不 利变化(11．8)由于后两项的乘积实际上就是某项资产价格波动的程度， 这样我们就可以把式(11．8)改写成： 日风险价值=头寸的本币市场价值某价格的波动(11．9)价格敏感性以及“收益的不利变化”的测度取决于 金融机构对测度价格敏感度模型的选择及其对价格或收益不利变化的认识。在这里我们将集中讨论风险度量模型是如何来计算固定收益证券、外汇以 及股票的日风险价值，并如何得出交易性资产组合的总市场风险，这一数 字测度了摩根集团在下一个交易日所暴露的全部市场风险。 例如： 6、国家政策导向预警制度（一）符合《规划纲要》制定的相关政策，符合国家行业规划、产业政策、项目审核程序、用地政策、用地标准、环境保护、生产安全等方面的要求； （二）在政策性银行支持的范围内，优先选择列入国家科技计划，且产品和技术具有创新性的项 目； （三）符合国家有关法律法规的规定，项目的建设需得到国家有权部门的批准，确保贷款资金用于国家重大科技项目； （四）具备良好的国内外市场前景、较强的竞争力和盈利能力； （五）项目申请人应当为在工商行政管理部门（或主管机关）依法核准登记注册的企（事） 业法人，具备承担民事责任的资格，自主经营、独立核算； （六）项目申请人建立了产权清晰、职责明确、分工合理、相互制衡的公司治理结构，制定了规范的内部管理制度和可操作的风险管理制度； （七）项目申请人具有足够的偿债能力或风险覆盖能力，能提供符合法律规定的第三方保证或抵质押担保； 三定义（一）中间业务：是指不构成本联社表内资产、表内负债，形成本联社非利息收入的业务。 操作风险：是指由于不完善或有问题的内部操作过程、人员、系统或外部事件而导致的直接或间接损失的风险。 信用风险：又称违约风险，是指交易对手未能履行约定契约中的义务而造成经济损失的风险。 道德风险：是指当签约一方不完全承担风险后果时所采取的自身效用最大化的自私行为。 法律风险：是指公司的日常经营活动或