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担保公司风险管理评级体系优化分析——以工控担保公司为例 摘 要 担保公司是为个人及中小规模企业信贷承担保证职责的专门组织，担保公司想要盈 利或者获取社会效益一般都是利用借出其自身信用和控制信贷风险。银行在向个人和中 小企业发放贷款时，为减少经营风险，通常不会发放贷款给个人或中小企业，而需要贷 款人寻找到第三者 （担保公司或者是信用资质好的个人或企业），并要求其为贷款人做 贷款担保。担保公司的客户组成结构相比于其他公司来说较为简单，资金实力也较差， 但是大部分客户的背景却比较庞杂。所以怎样更正确、高效地做好业务筛选和风险管理， 准确掌控贷款前期业务风险管理的评估起到了至关重要的意义。目前，大部分担保公司 均缺乏一套合适并完善的评级体系，怎样把风险管理评级体系加以完善，是各家担保公 司需要进一步探讨的课题。 本文主要围绕工控担保公司做出研究，工控担保公司是一家由市级别国企控股、多 县 （区）平台单位参股的全资国有企业，工控担保公司经上级批准成立于2015年3月， 现有注册资本6.5亿元。本论文首先通过剖析近几年来工控担保公司不良业务的发生情 况，总结出公司产生不良贷款的主要原因在于信贷业务事前审批一环，具体表现在公司 业务人员并不能够及时、有效地识别借款人未来是否会产生违约的情况，且风险管理评 级体系作为业务防控风险的第一层防线也未能将客户进行有效分离；本文随后着重对工 控担保公司目前的风险管理评级体系进行了剖析，并得出工控担保公司目前风险管理评 级体系的主要缺点为：1、评级体系风险识别的不足；2、评级体系风险计量的不足；3、 评级体系风险控制的不足。论文的主旨在于希望通过借鉴国外及国内与风险管理评级体 系相关的、较完善的理论研究与相关模型，并参考国外及国内银行在对中小企业客户贷 款时所使用的风险管理评级体系，主要从体系的要素、指标、权重、评级等几个方面优 化工控担保公司的风险管理评级体系，由此形成风险管理评级的评分标准，并通过利用 优化前及优化后的两种不同风险管理评级体系去评价一个现存信贷业务中的不良贷款， 从而证明优化以后的风险管理评级体系在把控风险方面更加有效，进而有效减少工控担 保公司信贷业务的不良贷款率。 经过此次优化风险管理评级体系，能够让工控担保公司在评估甄别信贷客户时更加 科学有效。一方面是在信贷业务事前审批环节更把控风险，减少信贷业务不良贷款率， 减少公司的经营风险；另一方面是实实在在解决部分确实有资金需求中小企业的困难。 关键词：担保公司；风险管理；评级指标体系；评级模型 I 目 录 目 录 1 引言1 1.1 研究背景和意义1 1.1.1 研究背景1 1.1.2 研究意义2 1.2 文献综述3 1.2.1 关于金融机构信贷风险管理的研究3 1.2.2 关于大数据风险管理的研究4 1.2.3 关于风险管理评级划分方法的研究5 1.2.4 文献评述6 1.3 研究思路与方法7 1.3.1 研究思路7 1.3.2 研究方法7 1.4 本文的基本框架7 2 担保公司风险管理评级体系相关概念理论及模型10 2.1 担保公司风险管理评级体系的相关概念10 2.1.1 担保公司风险管理的概念10 2.1.2 风险管理评级体系的概念11 2.1.3 担保公司风险管理评级体系的概念12 2.2 风险管理评级体系的理论基础12 2.2.1 信息不对称理论12 2.2.2 大数据风险管理理论13 2.2.3 PD 及LGD 理论13 2.2.4 VaR 值验证理论 15 2.3 风险管理评级体系构建的相关模型16