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减仓模型 A:=多头开仓条件; B:=空头开仓条件; E1:=多头平仓条件1; E2:=多头平仓条件2; F1:=空头平仓条 1; F2:=空头平仓条件2; A ,BK; B ,SK; E1 ISLASTBK,SP(BUYVOL/2); E2 ISLASTSPBUYVOL0,SP(BUYVOL); F1 ISLASTSK,BP(3); F 2 ISLASTBPSELLVOL0,BP(SELLVOL); 第六十二页，共一百二十页。 例2：对交易资金的管理//过滤模型 每次下单使用当时资金的20% SETDEALPERCENT(20); DIFF:=EMA(CLOSE,12) - EMA(CLOSE,26); DEA:=EMA(DIFF,9); DIFF0DEA0CROSS(DEA,DIFF),SK; DIFF0DEA0CROSS(DIFF,DEA),BP; DIFF0DEA0CROSS(DIFF,DEA),BK; DIFF0DEA0CROSS(DEA,DIFF),SP; AUTOFILTER; 第六十三页，共一百二十页。 10日均线之上开多仓（开仓资金可用资金20%），价格每上涨10%止盈平仓50%仓位，上涨20%止盈全部仓位。跌破5日线止损。N为合约单位 MA10:=MA(C,10);MA5:=MA(C,5);CROSS(C,MA10),BK(MONEY*0.2/(N*C*MARGIN));CROSS(C,BKPRICE*1.1),SP(BUYVOL*0.5);CROSS(C,BKPRICE*1.2),SP(BUYVOL);CROSS(MA5,C),SP(BUYVOL); //非过滤模型 第六十四页，共一百二十页。 收盘价上穿5周期均线，买开仓。收盘价连续2根站上5周期均线，且K线收阳，加仓1手。 收盘价下穿5周期均线，卖开仓。收盘价连续2根小于5周期均线，且K线收阴，加仓1手。 MA5:=MA(C,5); CROSS(C,MA5,)NOT(ISLASTBK||ISLASTSK),BK(2); CROSS(MA5,C)NOT(ISLASTBK||ISLASTSK),SK(2); EVERY(CMA5,2)ISUPISLASTBK,BK(1); EVERY(CMA5,2)ISDOWNISLASTSK,SK(1); 平多条件ISLASTBK,SP(BUYVOL); 平空条件ISLASTSK,BP(SELLVOL); （编写练习—加仓） 第六十五页，共一百二十页。 二、 止盈止损模型的编写思路及案例 第六十六页，共一百二十页。 例1：限价止损、限价止盈模型 A:=多头交易条件; B:=空头交易条件; E:=多头平仓条件; F:=空头平仓条件; A,BK; E||C=BKPRICE-100||C=BKPRICE+150,SP; B,SK; F||C=SKPRICE+100||C=SKPRICE-150,BP; AUTOFILTER; 第六十七页，共一百二十页。 收盘价大于5周期均线，买开仓。 收盘价小于5周期均线，平多仓。 收盘价从高点回调30%，止盈。 N:=0.3; //定义回撤幅度 MA1 := MA(C,5); //5周期均线 HH:=HHV(H,BARSBK+1); //取自开仓K线到现在的最高价 CMA1,BK; (CMA1)||(C=BKPRICEC=HH-N*(HH-BKPRICE)), SP; 例2：回撤止损止盈模型 第六十八页，共一百二十页。 使用资金管理，止盈止损模型需要注意的问题 编写加减仓位时要注意对信号的判断。(避免锁仓) 动态止损如果涉及到步长，要注意止损价位的变化和步长的相关度。 第六十九页，共一百二十页。 大豆1205合约: 低于买开仓价10个点差，多头止损； 高于买开仓价20个点差，多头止赢; 高于卖开仓价10个点差，空头止损； 低于卖开仓价20个点差，空头止赢； A:=MINPRICE(A1205); 多头开仓条件,BK; (C=BKPRICE-SL*A||C=BKPRICE+TP*A)BKPRICE0,SP; 空头开仓条件,SK; (C=SKPRICE+SL*A||C=SKPRICE-TP*A)SKPRICE0,BP; //止损点差为SL,止赢点差为TP （编写练习—限价止损止盈模型） 第七十页，共一百二十页。 第五章 多维模型评估 第七十一页，共一百二十页。 多维的效果测试功能 第七十二页，共一百二十页。 第七十三页，共一百二十页。 第七十四页，共一百二十页。 第七十五页，共一百二十页。 第七十六页，共一百二十页。 第七十七页，共一百二十页。 第六章 日内高频模型 第七十八页，共一百二十