王德宏《证券投资学》教学安排建议.docxVIP

PAGE 2 王德宏《证券投资》 教学安排建议 2022年3月21日  教学安排建议 本书是为高等院校经济、管理和金融类专业的本科生课程证券投资学编写的初级教材。建议的课时数是48学时（3学分），标题后面带有#号的节是选学部分，由教师基于实际情况决定是否在课堂中讲授。为控制教材篇幅，扩展阅读部分放在二维码扫描阅读中。如果课时数只有32学时（2学分），则需要适当压缩课堂讲授内容。 具体教学安排建议如下表所示。 篇章 学时分配(2学分) 学时分配(3学分) 学习要点 第1章 证券市场 2 3 证券市场的分类、功能与特征，证券市场的结构与参与者，股票市场、债券市场与基金市场，证券监管 第2章 证券市场指数 1 3 综合指数与成份指数，股票市场指数与债券市场指数，指数的走势与对比分析 第3章 原生证券：股票与债券 2 3 股票的功能与特征，双层股权架构，债券的要素、特征与分类，可转换债券 第4章 证券投资基金 2 2 公募基金与私募基金，私募股权投资，开放式基金与封闭式基金，股票型、债券型与货币市场基金，ETF指数基金与REITs基金 第5章 期货 2 2 期货的要素、功能、特点与类别，股指期货、国债期货与外汇期货 第6章 期权 2 3 期权与期货的区别，期权的要素，看涨/看跌期权，美式/欧式期权，实物期权与奇异期权，远期与互换 第7章 证券的价格 1 2 股票价格与K线图，债券的报价与成交价，基金的净值，期货的价格，期权的内在价值与时间价值，价格运动趋势与对比分析 第8章 证券投资的收益 2 2 证券投资收益的来源与指标，滚动收益率与持有期收益率，当期收益率与到期收益率，收益率排名与走势分析，证券市场的收益分析 第9章 证券投资的风险 4 5 系统性风险与非系统性风险，波动风险与损失风险，持有风险、在险价值与预期不足，流动性风险与阿米胡德非流动性，债券的利率风险、久期与凸度，债券的信用风险、违约概率与信用评级风险中性定价，期权的风险与希腊值 第10章 收益风险合成分析 1 1 无风险利率与风险溢价，夏普比率、索梯诺比率与詹森阿尔法指数，收益风险合成指标的趋势分析 第11章 投资组合优化 1 2 无差异曲线与有效边界，马科维茨均值-方差模型，投资组合优化策略 第12章 资本资产定价 2 3 资本资产定价模型，三因子模型与四因子/五因子模型，中国股票市场的“壳价值” 第13章 期权定价 2 3 期权平价模型，无红利欧式期权与布莱克-斯科尔斯模型，有红利欧式期权的定价模型，美式期权与二叉树定价模型，历史波动率与隐含波动率 第14章 了解经济基本面 2 3 国内生产总值， PMI，通货膨胀、货币供应量与基准利率，汇率，经济指标的趋势分析与对比，经济周期与与证券投资 第15章 了解行业板块 2 4 行业分类与板块划分，行业板块的业绩分析，企业在行业板块中的地位分析，行业研究方法 第16章 了解企业财务状况 3 5 财务报表的基本结构，上市公司年报解读，资产质量与偿债能力分析，盈利能力与股东回报分析，杜邦分析与企业发展潜力分析，企业现金流分析，盈余管理与财务舞弊 合计 31 46