公募基金2023年二季报全景解析.docxVIP

内容目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 1、 基金规模：规模总量小幅上涨 7 、 公募基金总量上升 7 、 债券型基金规模明显上涨 7 2、 主动权益基金 8 、 主动权益类基金重仓集中度上升 8 、 头部基金公司主动权益基金规模排名稳定 10 、 头部基金经理主动权益基金管理规模 10 、 主动权益基金重仓行业 11 、 主动权益基金行业配置动向 11 、 非主题赛道主动权益基金的行业配置 13 、 主动权益基金重仓持股 14 、 主动权益基金行业赛道分布 15 、 各赛道绩优基金 17 3、 固收+基金产品季度分析 18 、 固收+基金分类 18 、 固收+基金规模 18 、 固收+基金业绩 20 、 固收+基金持仓情况 21 、 绩优固收+基金 23 4、 固收基金产品分析 24 、 固收基金概况 24 、 固收基金持券情况 26 、 绩优固收基金 28 5、 货币基金产品分析 30 、 货币基金市场回顾 30 、 货币基金收益表现 31 6、 FOF 基金产品分析 32 、 FOF 市场回顾 32 、 FOF 重仓情况 33 、 绩优 FOF 基金 34 7、 指数基金 35 、 整体指数基金市场 35 、 ETF 基金 37 8、 商品型基金 40 9 、 QDII 基金 41 10、 量化型基金 42 、 主动量化基金 43 、 基金规模概览 43 、 基金公司 44 、 基金业绩表现——宽基类 44 、 基金业绩表现——行业主题类 48 、 基金业绩表现——smart beta 类 48 、 指数增强基金 48 、 基金规模概览 48 、 基金公司 49 、 基金业绩表现——宽基类 50 、 基金业绩表现——行业主题类 53 、 基金业绩表现——smart beta 类 54 、 对冲型量化基金 54 、 基金规模概览 54 、 基金公司 55 、 基金业绩表现 56 、 量化基金新成立情况 57 、 主动量化基金 57 、 指增基金 57 11 、 REITs 市场 58 、 REITs 市场大幅下跌 58 、 基金经理行业展望 59 12、 风险提示 62 图表目录 图 1：公募基金历史净值规模与增幅 7 图 2：公募基金（非货基）历史净值规模与增幅 7 图 3：各类型基金历史规模占比 7 图 4：2023Q2 各类型基金环比规模增速历史分位数 7 图 5：主动权益类基金历史规模及数量 9 图 6：主动权益类基金历史持股仓位与前 10 大重仓仓位 9 图 7：行业持仓与加减仓秩相关性 12 图 8：基金赛道大类划分方法 16 图 9：各大类赛道基金规模占比 16 图 10：各单赛道基金规模占比 16 图 11：2023Q2 固收+基金数量分布 19 图 12：2023Q2 固收+基金规模分布 19 图 13：2023Q2 固收+基金收益率(%)的分布 20 图 14：高弹性固收+基金资产市值对比 21 图 15：中弹性固收+基金资产市值对比 22 图 16：低弹性固收+基金资产市值对比 22 图 17：2023Q2 固收基金数量分布 25 图 18：2023Q2 固收基金规模分布 25 图 19：2023Q2 固收基金收益率(%)的分布 26 图 20：固收基金平均债券仓位(%)历史(2019Q3-2023Q2) 27 图 21：短期纯债基金资产市值对比 27 图 22：中长期纯债基金资产市值对比 28 图 23：绩优短期纯债基金各项风险暴露 29 图 24：绩优中长期纯债基金各项风险暴露 29 图 25：货币基金平均七日年化收益率(%) 31 图 26：2023Q2FOF 基金数量分布（只） 32 图 27：2023Q2FOF 基金规模占比（%） 32 图 28：2023 年 Q2 各类型指数基金数量占比 36 图 29：2023 年 Q2 各类型指数基金规模占比 36 图 30：ETF 基金各分类下规模变动 37 图 31：股票型 ETF 基金各分类下规模变动 38 图 32：商品型基金规模变化 40 图 33：基金管理人管理主动量化基金规模占比 44 图 34：基金管理人管理主动量化基金数量占比 44 图 35：跟踪中证 500 主动基金绝对收益表现 45 图 36：跟踪中证 500 主动基金超额收益表现 45 图 37：跟踪中证 500 主动基金年化波动率表现 46 图 38：跟踪中证 500 主动基金最大回撤表现 46 图 39：跟踪沪深 300 主动基金绝对收益表现 46 图 40：跟踪沪深 300 主动基金超额