如何看待中证2000指数正式发布？-20230813-兴业证券-16页.pdfVIP

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2023-09-04 发布于辽宁
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如何看待中证2000指数正式发布？-20230813-兴业证券-16页.pdf

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定量研证券研究报告究分析师：＃title ＃郑兆磊 zhengzhaolei@ S0190520080006 如何看待中证2000 指数正式发布？占康萍 zhankangping@ 点 S0190522070008 评＃createTime1 ＃ 2023 年08 月13 日报投资要点告报告关键点＃summary ＃ 2023 年8 月11 日，中证2000 指数正式发 ⚫ 2023 年8 月11 日，中证2000 指数正式发布，指数从沪深市场中选取市值规布，指数从沪深市场中选取市值规模较小且流动性较好的 2000 只证券作为指数样模较小且流动性较好的2000 只证券作为指数样本。中证2000 指数的问世进本。中证2000 指数的问世进一步丰富了规一步丰富了规模指数体系层次，拓宽了投资范围。下面我们从不同维度对指模指数体系层次，拓宽了投资范围。本文我们从不同维度对指数发布影响进行分数发布影响进行分析。析。 ⚫ 各小市值指数对比：在中证2000 发布之前，国证2000 是市场上关注度较高的小盘指数，同时微盘股指数(Wind 微盘股指数)近期关注度较高，我们对各指数的编制方案、行业分布、市值分布等维度进行对比分析：1）编制方案：中证2000 和国证2000 指数在样本空间上基本一致，但选样方法有一定差异，而微盘股指数则直接在相应样本空间中选取市值居于后400 的个股；2 ）行业分布：从分布的差异来看，中证2000 指数和微盘股指数在机械设备行业配置较高（分别为 11.81%和 16.95%），而国证2000 指数在医药生物行业配置较高（11.16%），在其他行业的配置分布较为接近；3 ）市值分布：从权重配置来看，中证2000 指数相较国证2000 指数在小盘上的暴露更多；4 ）指数策略容