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? ? 中国代际收入流动性估计 基于随机系数模型 ? ? 　　 F062.6 ：A 1000-6249(2017)05-066-17 　　 JEL分类号：D31,I32 　　 一、引言 　　 收入流动是反映收入分布特征的重要方面，包括代内(intragenerational)和代际(intergenerational)的收入流动①。代际收入流动反映的是父辈的永久收入对子辈永久收入的影响。与收入差距所反映的静态收入分布特征不同，代际收入流动揭示出收入分布的动态演变过程，代际收入流动性越强表明一个社会的机会公平程度越高，因此，较强的代际收入流动是社会进步的体现(Jantti and Jenkins,2015)。 　　 早期的理论研究表明，父辈收入影响子辈收入的机制包括基因遗传和对子辈的人力资本投资(Becker and Tomes,1979)。早期的实证分析表明，美国的代际收入弹性大约为0.2(Behrman and Taubman,1985)。这一结论支持了美国是一个“机遇之地”的观点。然而，1990年代以后，学者们开始对前人的研究提出质疑。这些质疑主要基于两点理由：一是存在生命周期偏误，因为利用短期收入作为永久收入的代理变量会引入测量误差进而导致OLS估计存在偏差(Solon,1992)②；二是存在模型设定偏误，因为前期的研究假定父辈与子辈的收入是线性关系，而代际收入流动有可能是非线性的(Bratsberg et a.,2007)。针对生命周期偏误的常见解决方案有三种。一是为父辈收入寻找合适的工具变量(Solon,1992; Dearden et al.,1997)。二是利用多期的收入平均值作为永久收入的代理变量以减少测量误差对估计结果的影响(Solon,1992; Nybom and Stuhler,2016)。三是利用最能反映永久收入的某些时点收入作为永久收入的代理变量(Gouskova et al.,2010; Nybom and Stuhler,2016)。针对关于子辈收入的非线性关系可以用分位数回归解决(Schnitzlein,2016；亓寿伟，2016)。针对关于父辈收入的非线性关系可以用分样本回归(Bratsberg et al.,2007)或控制函数方法(Murtazashvili,2012)。 　　 中国收入差距的扩大，尤其是近几年有关“二代”问题和机会公平问题的凸显，进一步激发学者们对代际流动问题的关注③。王海港(2005)、周兴、张鹏(2013)和邸玉娜(2014)等的研究发现，中国的代际收入弹性大约在0.12-0.42之间。但这些文献均是利用短期收入作为永久收入的代理变量，因此估计结果可能存在偏差。最近的研究开始更多地关注代际收入弹性的估计误差问题。王美今、李仲达(2012)与何石军、黄桂田(2013)都将CHNS(1989-2009)数据分成两段，利用较新的几轮调查数据计算子代收入，利用较早的几轮调查数据计算父代收入，以尽可能合理地反映两代人的永久收入，从而减少估计偏差。胡洪曙、亓寿伟(2014)的处理方式是将子辈年龄限制在20-45之间。韩军辉、龙志和(2011)和Deng et al.(2013)不仅考虑了样本年龄的选择问题还考虑了职业选取和同住的内生性等因素导致的样本选择偏误对估计结果的影响。Gong et al.(2012)借助双样本两阶段最小二乘法估计出父辈永久收入的拟合值，以此为基础得到的代际收入弹性为0.63④。 　　 总体来看，现有文献虽然对中国代际收入流动问题进行了有益的探讨，但给出的结论仍然比较模糊。就其原因来看，有以下两点：一是数据来源不同，尤其部分研究使用的是截面数据，只能用短期收入作为永久收入的代理变量，导致估计偏误较大；二是虽然大部分研究都意识到样本年龄的选取对估计代际弹性至关重要，但实证中各个研究的样本年龄选取却相差甚远⑤。考虑到中国在社会转型的过程中，不同人群的收入生命周期分布特征不同⑥。关于样本年龄的筛选并不能单纯地借鉴国外经验。在无法准确估计中国居民收入的生命周期特征的情况下，应该采用多种年龄筛选方式提高结果的稳健性。此外，近期的研究主要将焦点放在处理生命周期偏误上，却忽略了代际收入流动有可能是非线性的。部分文献虽然考虑了关于子代收入的非线性问题(亓寿伟，2016)，但关于父辈收入的非线性问题却鲜有研究。Fan(2016)虽然意识到父辈属于不同的收入阶层时代际收入弹性会有差异，但并没有考虑这种非线性关系对总体代际收入弹性估计的影响。 　　 为此，本文在现有研究的基础上，从两个方面进一步延伸中国代际收入流动问题的研究。首先，由于缺乏优质的长期面板数据，本文采取三种方式缓解生命周期偏误对估计的影响：一是沿用以往文献的做法，在样本筛选时对子辈和父辈的年限进行限制，