越秀地产风险偏好体系建设服务项目_董事长汇报v7.20170227.pdfVIP

越秀地产风险偏好体系建设服务

项目汇报

打造符合客户需求，切实提升业务

风险管理能力的解决方案

德勤风险咨询2017年2月

目录

1风险偏好项目总体情况

2风险偏好体系建设成果

3投资决策模型开发成果

4项目成果落地及下一步工作

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1.1房地产行业风险上升，监管趋严

•香港联交所于2014年修订《企业管治守则》

•界定董事会和管理层在风险管理及内部控制中的角色

•上交所和深交所于2016年10月发布《关于试行房

地产、产能过剩行业公司债券分类监管的函》

•房地产业采取“基础范围”+“综合指标评价”的

分类监管标准

•“基础范围”是房地产企业申报公司债券应当符

合的基础条件，综合指标评价是通过整体规模和

流动性管理指标将房地产企业进一步划分为“正

常类”、“关注类”和“风险类”

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1.2以风险偏好为起点的风险管理框架

风险战略

风险偏好管理

风险Vs.收益

基于风险的投资风险调整后的治

积极的组合管理资金规划管理

决策绩效评估理

、政数

专项风险管理组策据

织、变

风险监测管理信息

I

T

风险控制包括限额管理架制革

基

情景分析压力测试构度管

风险加总、、础理

风险计量风标建