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最优估计

高斯近似滤波

一非线性滤波存在的困难

二高斯滤波的关键问题

三高斯近似滤波推导

一、非线性滤波存在的问题

Ø在卡尔曼滤波问题中，假设系统中的随机过程为高斯分布，

基于以下两点：

1）只用均值和方差即可完整描述随机过程；

2）高斯分布通过线性系统后仍然是高斯分布。

Ø高斯分布过程通过线性系统：

高斯分布线性系统高斯分布

一、非线性滤波存在的问题

Ø非线性滤波存在的困难：

1）最优解一般不能用闭合形式表示；

2）即使输入和初值为高斯分布，状态和输出一般也不再是高斯分布；

3）叠加原理不再成立。

Ø高斯分布过程通过非线性系统：

高斯分布非线性系统？分布

一非线性滤波存在的困难

二高斯滤波的关键问题

三高斯近似滤波推导

二、高斯滤波的关键