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基于多因子选股模型的量化投资策略分析
——以医药行业为例
摘要
本文基于聚宽量化投资平台构建机器学习中的线性回归算法的医药行业的多因子选股模型的量化投资策略，利用历史数据对模型进行训练，然后用训练的模型对股票的市值进行预测，使用预测市值减去实际实际计算股票收益，筛选出具有投资价值的股票，进而构造有效的投资组合以获取超额收益。
本文以中证医药卫生指数作为股票池，以聚宽平台的各类因子作为因子池，选出七大类中的18个因子作为候选因子库。每天运行策略，在总体回测前设置初始化参数，开盘前处理为筛选股票池、因子做数据处理，获取交易日的前10个交易日的因子数据
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