分析师预期选股策略月报(2024年6月)：短期关注有色汽车消服通信电子行业股票-240605.pdf

证券研究报告·金融工程跟踪报告

短期关注有色汽车消服通信电子行业股票——分析师预期选

股策略月报(2024年6月)金融工程研究

核心观点

分析师预期修正增强选股策略效果跟踪：从2021年1月开始样本

外跟踪，截至2024年5月底，累计绝对收益38.54%，累计超额中证姚紫薇

500收益65.68%。“预期双击”策略效果跟踪：选股组合从2022年年yaoziwei@

初开始样本外跟踪，截至2024年5月底，累计绝对收益-7.91%，累计

SAC编号：S1440524040001

超额收益26.81%。“行业轮动组合”从2022年年初开始样本外跟踪，

截至2024年5月底，累计绝对收益-1.29%，累计超额收益22.62%。

陈升锐

分析师预期修正选股策略效果跟踪chenshengrui@

经过历史样本内回测和样本外跟踪（自2019年7月31日开始样021

本外跟踪），2009年7月31日至2024年5月31日，组合累计绝对SAC编号：s1440519040002

收益869%，相对中证全指累计超额收益771%，年化超额收益发布日期：2024年06月05日

15.71%，超额收益夏普比率1.81，超额收益最大回撤10.3%。另外，

从2019年7月开始样本外跟踪（专题报告数据截至2019年8月），市场表现

截至2024年5月底，累计绝对收益83%，累计超额收益81.88%，31%

样本外跟踪58个月有17个月超额为负，月胜率71%，回撤为-10.1%。21%

11%

分析师预期修正增强选股策略效果跟踪1%

经过历史样本内回测和样本外跟踪（自2020年12月31日开始-9%666666666666

////////////

890121234567

//111///////

88///9999999

样本外跟踪），从2010年1月至2024年（截至5月底）14年时间，118881111111

001110000000