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2025年金融风险管理师系统性风险与大数据分析专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师系统性风险与大数据分析专题试卷

及解析

2025年金融风险管理师系统性风险与大数据分析专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在系统性风险的传导机制中，以下哪种渠道最能体现金融机构之间的关联性风

险？

A、宏观经济波动

B、市场流动性枯竭

C、金融机构间资产负债表关联

D、投资者恐慌情绪蔓延

【答案】C

【解析】正确答案是C。金融机构间资产负债表关联直接体现了系统性风险通过机

构间相互持有的资产和负债进行传导的特征，是典型的关联性风险渠道。A选项属于宏

观冲击源头，B和D属于风险传导的表现形式而非机制本身。知识点：系统性风险传

导机制。易错点：容易混淆风险源头与传导机制。

2、大数据分析在信用风险管理中，以下哪种技术最能有效捕捉非线性关系？

A、线性回归模型

B、决策树算法

C、移动平均法

D、相关性分析

【答案】B

【解析】正确答案是B。决策树算法能够通过树状结构有效捕捉变量间的非线性关

系，是大数据分析中处理复杂关系的常用技术。A和D只能处理线性关系，C属于时

间序列分析方法。知识点：大数据分析技术。易错点：容易忽视不同算法对数据关系的

处理能力差异。

3、在宏观审慎监管框架下，以下哪项工具主要用于缓解顺周期性问题？

A、资本充足率要求

B、逆周期资本缓冲

C、流动性覆盖率

D、杠杆率要求

【答案】B

【解析】正确答案是B。逆周期资本缓冲是专门针对金融体系顺周期性设计的宏观

审慎工具，在经济过热时提高资本要求，衰退时降低。A、C、D属于微观审慎工具。知

识点：宏观审慎政策工具。易错点：容易混淆宏观与微观审慎工具的功能定位。

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4、在系统性风险监测中，以下哪种大数据指标最能反映市场整体风险偏好变化？

A、股票交易量

B、社交媒体情绪指数

C、国债收益率曲线

D、外汇储备变动

【答案】B

【解析】正确答案是B。社交媒体情绪指数通过自然语言处理技术实时捕捉市场参

与者情绪，能更敏感地反映风险偏好变化。A和C属于传统市场指标，D属于宏观政

策指标。知识点：大数据风险监测指标。易错点：容易忽视非结构化数据的风险预警价

值。

5、在金融网络分析中，以下哪种中心性指标最适合识别系统重要性机构？

A、度中心性

B、接近中心性

C、介数中心性

D、特征向量中心性

【答案】C

【解析】正确答案是C。介数中心性衡量节点在网络最短路径中的重要性，能有效

识别处于风险传导关键路径的系统重要性机构。A只考虑直接连接，B和D对系统性

风险的识别能力较弱。知识点：金融网络分析。易错点：容易混淆不同中心性指标的适

用场景。

6、大数据技术在操作风险管理中，以下哪种应用最能体现预测性分析价值？

A、损失数据收集

B、风险与控制自我评估

C、机器学习异常交易检测

D、关键风险指标监控

【答案】C

【解析】正确答案是C。机器学习异常交易检测通过分析历史数据模式，能够预测

潜在的操作风险事件，体现预测性分析价值。A、B、D属于传统操作风险管理方法。知

识点：大数据在操作风险中的应用。易错点：容易混淆描述性分析与预测性分析的区别。

7、在系统性压力测试中，以下哪种情景设计方法最能反映极端事件特征？

A、历史情景法

B、假设情景法

C、蒙特卡洛模拟

D、统计推断法

【答案】B

2025年金融风险管理师系统性风险与大数据分析专题试卷及解析3

【解析】正确答案是B。假设情景法可以设计历史上未发生但可能发生的极端事件，

更符合系统性风险压力测试的需求。A受限于历史事件