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2025年金融风险管理师操作风险损失数据综合案例分析：巴林银行事件专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师操作风险损失数据综合案例分析：

巴林银行事件专题试卷及解析

2025年金融风险管理师操作风险损失数据综合案例分析：巴林银行事件专题试卷

及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、巴林银行倒闭事件中，尼克·里森主要通过隐瞒何种交易导致了巨额亏损？

A、股票期权交易

B、外汇期货交易

C、股指期货交易

D、利率互换交易

【答案】C

【解析】正确答案是C。尼克·里森通过隐瞒在新加坡国际金融交易所（SIMEX）的

日经225指数期货交易亏损，并利用错误账户88888进行掩盖，最终导致巴林银行倒

闭。知识点：操作风险中的内部欺诈和交易监控失效。易错点：容易混淆不同金融工具

的风险特征，需明确股指期货的高杠杆特性是导致巨额亏损的关键。

2、巴林银行事件中，里森利用的”88888”错误账户属于操作风险中的哪一类？

A、外部欺诈

B、就业制度和工作场所风险

C、客户、产品和业务活动风险

D、内部流程、人员和系统失误

【答案】D

【解析】正确答案是D。“88888”账户是内部流程控制失效的典型案例，属于操作风

险中的内部流程、人员和系统失误。知识点：操作风险分类。易错点：容易将账户滥用

归为外部欺诈，需区分内外部风险来源。

3、巴林银行倒闭的根本原因是？

A、市场剧烈波动

B、监管机构失职

C、内部控制严重缺陷

D、竞争对手恶意做空

【答案】C

【解析】正确答案是C。尽管市场波动和监管不足是影响因素，但根本原因是巴林

银行内部控制存在严重缺陷，包括职责分离不清、缺乏有效监督等。知识点：操作风险

管理的三道防线。易错点：容易将外部因素视为根本原因，需关注内部控制的系统性失

效。

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4、里森在巴林银行担任的职位是？

A、首席风险官

B、交易员兼结算主管

C、合规部门负责人

D、审计部经理

【答案】B

【解析】正确答案是B。里森同时担任交易员和结算主管的双重角色，违反了职责

分离原则，为掩盖亏损提供了便利。知识点：岗位不相容原则。易错点：容易忽视双重

职位的风险，需明确职责分离的重要性。

5、巴林银行事件中，哪项操作风险控制措施明显缺失？

A、定期外部审计

B、交易限额管理

C、员工背景调查

D、客户身份识别

【答案】B

【解析】正确答案是B。巴林银行未对里森的交易设置有效限额，导致其能够进行

超高风险交易。知识点：交易限额管理。易错点：容易混淆不同控制措施的适用场景，

需明确限额管理对交易风险的控制作用。

6、巴林银行倒闭后，国际银行业监管推出的重要文件是？

A、《巴塞尔协议I》

B、《巴塞尔协议II》

C、《巴塞尔协议III》

D、《有效银行监管核心原则》

【答案】B

【解析】正确答案是B。《巴塞尔协议II》专门增加了操作风险资本要求，部分原因

就是吸取了巴林银行事件的教训。知识点：巴塞尔协议演进。易错点：容易混淆不同版

本巴塞尔协议的背景和内容。

7、里森隐瞒亏损时，主要利用了哪个系统的漏洞？

A、交易系统

B、清算系统

C、风险管理系统

D、报告系统

【答案】D

【解析】正确答案是D。里森通过操纵报告系统，向总部提供虚假的交易报告，掩

盖了实际亏损。知识点：操作风险中的报告失效。易错点：容易忽视报告系统在风险控

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制中的关键作用。

8、巴林银行事件属于操作风险中的哪类损失事件？

A、内部欺诈

B、外部欺诈

C、就业制度风险

D、客户、产品和业务活动风险

【答案】A

【解析】正确答案是A。里森的行为属于典型的内部欺诈，是操作风险中最严重的

损失事件类型。知识点：操作风险损失事件分类。易错点：容易将交易亏损归为市场风

险，需明确欺诈导致的操作风险属性。

9、巴林银行事件中