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2025年金融风险管理师信用评级方法与模型概述专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师信用评级方法与模型概述专题试卷

及解析

2025年金融风险管理师信用评级方法与模型概述专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在信用评级方法中，专家判断法主要依赖于评级人员的专业经验和主观判断，以

下哪项不是专家判断法的典型特点？

A、灵活性高，能处理非结构化信息

B、评级结果具有较好的可解释性

C、评级过程客观性强，不易受主观因素影响

D、适用于新兴市场或数据不足的情况

【答案】C

【解析】正确答案是C。专家判断法的核心特点是其主观性和灵活性，评级结果很

大程度上依赖于评级人员的经验和判断，因此客观性相对较弱。选项A、B、D都是专

家判断法的优点，而C与事实相反。知识点：专家判断法的特点。易错点：容易混淆专

家判断法与定量模型的优缺点。

2、穆迪的信用评级符号中，“Baa”属于哪个投资等级类别？

A、投资级

B、投机级

C、高风险级

D、违约级

【答案】A

【解析】正确答案是A。穆迪评级中，Baa3及以上为投资级，Ba1及以下为投机级。

Baa属于投资级的最低档。知识点：信用评级符号体系。易错点：容易混淆不同评级机

构的符号含义，如标普的BBB与穆迪的Baa对应。

3、在信用评级模型中，Logit模型主要用于预测什么？

A、违约概率

B、违约损失率

C、违约暴露

D、信用评级迁移

【答案】A

【解析】正确答案是A。Logit模型是常用的违约概率预测模型，通过逻辑回归将多

个自变量映射为01之间的违约概率。知识点：信用评级模型类型。易错点：容易混淆

不同模型的应用场景，如Logit用于PD，而LGD通常由其他模型预测。

4、以下哪项不是信用评级中的定性因素？

2025年金融风险管理师信用评级方法与模型概述专题试卷及解析2

A、行业前景

B、财务杠杆

C、管理层质量

D、公司治理结构

【答案】B

【解析】正确答案是B。财务杠杆是典型的定量财务指标，而A、C、D都属于定性

因素。知识点：信用评级中的定性与定量因素。易错点：容易将某些财务指标误认为定

性因素。

5、在评级迁移矩阵中，对角线上的数值通常表示什么？

A、评级上调的概率

B、评级下调的概率

C、评级保持不变的概率

D、违约概率

【答案】C

【解析】正确答案是C。评级迁移矩阵的对角线元素表示信用评级保持不变的概率。

知识点：评级迁移矩阵的含义。易错点：容易混淆矩阵中不同位置数值的含义。

6、以下哪项是内部评级法（IRB）的核心参数？

A、资本充足率

B、风险加权资产

C、违约概率（PD）

D、不良贷款率

【答案】C

【解析】正确答案是C。IRB法的核心参数包括PD、LGD、EAD和M，其中PD

是最基础的参数。知识点：巴塞尔协议内部评级法。易错点：容易混淆IRB参数与其

他监管指标。

7、在结构化模型中，公司资产价值低于债务价值时会发生什么？

A、信用评级上调

B、信用评级下调

C、违约

D、重组

【答案】C

【解析】正确答案是C。结构化模型的基本原理是当公司资产价值低于债务价值时，

公司会选择违约。知识点：结构化模型原理。易错点：容易混淆违约触发条件。

8、以下哪项不是信用评级机构的主要业务？

A、发布信用评级报告

2025年金融风险管理师信用评级方法与模型概述专题试卷及解析3

B、提供评级咨询

C、直接参与企业融资

D、评级跟踪服务

【答案】C

【解析】正确答案是C。信用评级机构是独立第三方，不直接参与企业融资活动。知

识点：信用评级机构业务范围。易错点