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2025年金融风险管理师风险资本与模型风险资本专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师风险资本与模型风险资本专题试卷

及解析

2025年金融风险管理师风险资本与模型风险资本专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在风险资本（RiskCapital）的计量中，以下哪项最准确地描述了经济资本（Eco-

nomicCapital）的核心特征？

A、监管机构强制要求的最低资本水平

B、银行根据自身风险评估计算的、用于覆盖非预期损失的资本缓冲

C、银行实际持有的账面资本总额

D、用于覆盖预期损失的准备金

【答案】B

【解析】正确答案是B。经济资本是银行基于内部风险评估模型，为覆盖一定置信

水平下的非预期损失而计量的资本量，它反映了银行自身对风险的判断，而非监管强制

要求（A错误）。它不是账面资本（C错误），账面资本是实际可用资本。预期损失（D

错误）通常通过拨备覆盖，而非经济资本。知识点：经济资本的定义与用途。易错点：

混淆经济资本与监管资本、账面资本的概念。

2、模型风险（ModelRisk）主要来源于模型的哪些方面？

A、仅来源于模型输入数据的错误

B、仅来源于模型算法设计的缺陷

C、来源于模型设计、实施、使用过程中的各种不确定性，包括假设、数据、算法等

D、仅来源于模型使用者对结果的误读

【答案】C

【解析】正确答案是C。模型风险是一个综合性概念，涵盖了从模型理论假设、数

据质量、算法选择、模型实施到日常使用和监控的全过程。A、B、D都只是模型风险

的某一个来源，不够全面。知识点：模型风险的来源与构成。易错点：将模型风险片面

地理解为技术问题（如算法）或单一环节问题（如数据），而忽略了其全生命周期的系

统性风险。

3、在评估交易对手信用风险（CounterpartyCreditRisk,CCR）的风险资本时，以

下哪种方法最能动态地反映风险敞口的变化？

A、当前暴露法（CurrentExposureMethod）

B、名义本金法（NotionalAmountMethod）

C、潜在未来暴露法（PotentialFutureExposure,PFE）

D、历史违约损失率法

【答案】C

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【解析】正确答案是C。潜在未来暴露法通过模拟未来不同时点的市场因子变动，来

估算衍生品合约在未来可能的最大风险敞口，能够动态反映风险。当前暴露法（A）只

考虑当前的重置成本，是静态的。名义本金法（B）过于粗糙，完全忽略了风险缓释。历

史违约损失率法（D）是用于计算违约损失率的，不直接用于计量敞口。知识点：交易

对手信用风险敞口的计量方法。易错点：混淆静态敞口（CE）和动态敞口（PFE）的应

用场景和意义。

4、关于风险资本配置（RiskCapitalAllocation）的目的，以下最核心的目的是什

么？

A、满足外部审计的要求

B、将有限的经济资本在各项业务之间进行分配，以实现风险调整后的收益最大化

C、简化银行的财务报表

D、作为对外宣传银行实力的工具

【答案】B

【解析】正确答案是B。风险资本配置的内部管理核心目的，是引导资源流向风险

调整后收益（RAROC）更高的业务，优化银行的资本使用效率，实现股东价值最大化。

A、C、D都是可能的次要或衍生效果，但不是其核心目的。知识点：风险资本配置的

原理与目标。易错点：将资本配置的目的与合规、公关等外部目的混淆。

5、在模型验证（ModelValidation）中，回测（Backtesting）的主要作用是什么？

A、检验模型输入数据的准确性

B、评估模型理论假设的合理性

C、通过比较模型预测的风险值（如VaR）与实际发生的损益，来检验模型的预测

准确性

D、确保模型开发过程符合公司内部流程

【答案】C

【解析】正确答案是C。回测是模型验证的关键环节，其核心就是用历史数据来检

验模型预测结果（如VaR）