2025年金融风险管理师违约概率估计中的回归分析专题试卷及解析.pdfVIP

2025年金融风险管理师违约概率估计中的回归分析专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师违约概率估计中的回归分析专题试

卷及解析

2025年金融风险管理师违约概率估计中的回归分析专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在违约概率估计中，Logistic回归模型相比线性概率模型的主要优势是什么？

A、计算速度更快

B、可以处理非线性关系

C、不需要数据预处理

D、适用于所有类型的数据

【答案】B

【解析】正确答案是B。Logistic回归通过S型曲线函数将线性组合映射到(0,1)区

间，能够更好地处理违约概率与解释变量之间的非线性关系。A错误，计算速度不是主

要优势；C错误，所有模型都需要数据预处理；D错误，Logistic回归也有其适用范围

限制。知识点：Logistic回归模型特点。易错点：容易混淆模型适用性和计算效率。

2、在违约概率建模中，以下哪个变量通常不被视为系统性风险因子？

A、GDP增长率

B、失业率

C、企业特定财务比率

D、利率水平

【答案】C

【解析】正确答案是C。企业特定财务比率属于个体风险因子，而GDP增长率、失

业率和利率水平都是宏观经济系统性风险因子。知识点：风险因子分类。易错点：容易

将企业特定因素与宏观经济因素混淆。

3、在回归分析中，多重共线性问题主要会导致什么后果？

A、模型无法收敛

B、参数估计值不稳定

C、预测结果完全错误

D、必须删除所有相关变量

【答案】B

【解析】正确答案是B。多重共线性会使参数估计值的方差增大，导致估计结果不

稳定。A错误，模型通常仍能收敛；C错误，预测可能受影响但不一定完全错误；D错

误，可以通过其他方法处理而非简单删除。知识点：多重共线性影响。易错点：容易夸

大多重共线性的影响程度。

4、在违约概率模型中，样本不平衡问题通常指什么？

2025年金融风险管理师违约概率估计中的回归分析专题试卷及解析2

A、样本量过小

B、违约样本与非违约样本比例悬殊

C、数据缺失严重

D、时间序列不连续

【答案】B

【解析】正确答案是B。样本不平衡特指违约样本（少数类）与非违约样本（多数

类）数量差异过大的情况。A、C、D都是数据质量问题，但不是样本不平衡的定义。知

识点：样本不平衡概念。易错点：容易将各类数据质量问题混淆。

5、在模型验证中，ROC曲线下面积（AUC）等于0.5表示什么？

A、模型完美

B、模型完全无效

C、模型表现中等

D、需要更多数据

【答案】B

【解析】正确答案是B。AUC=0.5表示模型判别能力与随机猜测相当，完全无效。

A错误，AUC=1才是完美；C错误，中等表现通常在0.70.8；D错误，AUC反映的是

模型本身性能。知识点：模型评估指标。易错点：容易混淆AUC值的含义。

6、在违约概率建模中，时间序列数据的主要挑战是什么？

A、数据量过大

B、变量间相关性

C、概念漂移问题

D、计算复杂度高

【答案】C

【解析】正确答案是C。时间序列数据面临的主要挑战是违约概率随时间变化的特

性，即概念漂移。A、D是技术问题；B是所有数据都可能面临的问题。知识点：时间

序列建模挑战。易错点：容易忽视时间维度的特殊性。

7、在回归分析中，异方差问题主要影响什么？

A、参数估计的无偏性

B、参数估计的有效性

C、模型的拟合优度

D、变量的显著性

【答案】B

【解析】正确答案是B。异方差不影响参数估计的无偏性，但会使估计不再有效（方

差最小）。A错误，无偏性仍保持；C、D可能受影响但不是主要影响。知识点：异方差

影响。易错点：容易混淆无偏性和有效性概念。

2025年金融风险管理师违约概率估计中的回归分析专题试卷及解析