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2025年金融风险管理师内部模型法的定性要求与审批流程专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师内部模型法的定性要求与审批流程

专题试卷及解析

2025年金融风险管理师内部模型法的定性要求与审批流程专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、根据巴塞尔协议对内部模型法的定性要求，银行在使用内部模型法计量市场风

险资本要求时，必须满足的首要条件是？

A、模型预测结果必须与历史数据完全一致

B、必须建立独立的模型验证团队

C、必须获得监管机构的书面批准

D、模型必须包含所有类型的市场风险因子

【答案】C

【解析】正确答案是C。根据巴塞尔协议规定，银行使用内部模型法前必须获得监

管机构的书面批准，这是强制性前提条件。A选项错误，因为模型预测不可能与历史数

据完全一致；B选项虽然重要但不是首要条件；D选项过于绝对，模型应覆盖主要风险

因子而非所有因子。知识点：内部模型法审批流程。易错点：容易将模型验证团队与监

管批准混淆。

2、内部模型法对风险价值（VaR）模型的持有期要求通常是？

A、1天

B、10天

C、1个月

D、1年

【答案】B

【解析】正确答案是B。巴塞尔协议要求内部模型法使用的VaR持有期为10个交

易日，这是为了捕捉短期市场波动。A选项是计算每日盈亏用的持有期；C、D选项时

间过长，不符合市场风险资本计量的要求。知识点：VaR模型参数设定。易错点：容易

将交易账户的每日监控与资本要求的10天持有期混淆。

3、在内部模型法审批过程中，监管机构最关注的定性要素是？

A、模型的数学复杂程度

B、银行的风险管理文化

C、模型使用的软件品牌

D、历史数据的存储格式

【答案】B

【解析】正确答案是B。监管机构最关注银行是否建立了健全的风险管理文化，这

直接影响模型的有效实施。A选项不是重点；C、D选项属于技术细节，不是审批的核

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心考量。知识点：监管审批关注点。易错点：容易过度关注技术细节而忽视管理文化的

重要性。

4、内部模型法要求银行至少多久进行一次模型返回检验？

A、每日

B、每周

C、每月

D、每季度

【答案】D

【解析】正确答案是D。巴塞尔协议要求至少每季度进行一次返回检验，以评估模

型准确性。A、B选项频率过高不现实；C选项虽然可以但不是最低要求。知识点：模

型验证要求。易错点：容易将日常监控与正式的返回检验混淆。

5、下列哪项不属于内部模型法对模型治理结构的定性要求？

A、设立独立的模型风险管理职能部门

B、董事会承担最终责任

C、模型开发人员负责模型验证

D、建立模型变更控制流程

【答案】C

【解析】正确答案是C。模型开发与验证必须分离，这是基本治理要求。A、B、D

都是正确的治理要求。知识点：模型治理结构。易错点：容易忽视开发与验证分离的重

要性。

6、内部模型法对压力测试的定性要求强调？

A、只需进行历史情景压力测试

B、压力测试结果必须用于资本规划

C、压力测试频率可以自行决定

D、只需覆盖交易账户风险

【答案】B

【解析】正确答案是B。监管要求压力测试结果必须与资本规划挂钩，体现前瞻性

风险管理。A选项过于局限；C选项频率有监管要求；D选项应覆盖全面风险。知识点：

压力测试要求。易错点：容易将压力测试视为独立环节而忽视其与资本管理的联系。

7、在内部模型法审批中，监管机构对文档的要求是？

A、只需提供模型说明书

B、文档必须完整记录模型开发全过程

C、可以不保留模型变更记录

D、文档只需英文版本

【答案】B

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【解析】正确答案是B。监管要求完整记