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2025年金融风险管理师利率期限结构模型操作风险资本要求专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师利率期限结构模型操作风险资本要

求专题试卷及解析

2025年金融风险管理师利率期限结构模型操作风险资本要求专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在利率期限结构模型中，下列哪项模型假设短期利率的波动率是恒定的？

A、Vasicek模型

B、CIR模型

C、HoLee模型

D、HullWhite模型

【答案】C

【解析】正确答案是C。HoLee模型假设短期利率的波动率是恒定的，这是其最显

著的特征之一。Vasicek模型和HullWhite模型虽然都是均值回归模型，但它们的波动

率可以是时变的。CIR模型则假设波动率与短期利率的平方根成正比。知识点：利率期

限结构模型的基本假设。易错点：容易混淆不同模型对波动率的假设，特别是Vasicek

和CIR模型的区别。

2、在操作风险资本计量中，基本指标法（BIA）的核心计算基础是什么？

A、总收入

B、净利息收入

C、风险加权资产

D、操作风险损失事件

【答案】A

【解析】正确答案是A。基本指标法（BIA）使用总收入作为计算基础，乘以一个固

定的阿尔法系数（通常为15%）来得出操作风险资本要求。净利息收入和风险加权资产

是其他风险计量的基础，而操作风险损失事件是高级计量法（AMA）的输入数据。知

识点：操作风险资本计量方法。易错点：容易将基本指标法与标准法或高级计量法的计

算基础混淆。

3、下列哪项不是利率期限结构理论的主要流派？

A、预期理论

B、流动性偏好理论

C、市场分割理论

D、风险溢价理论

【答案】D

【解析】正确答案是D。利率期限结构理论主要包括预期理论、流动性偏好理论和

市场分割理论。风险溢价理论实际上是流动性偏好理论的一部分，而非独立的理论流

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派。知识点：利率期限结构理论分类。易错点：容易将理论分支与理论组成部分混淆。

4、在操作风险损失数据收集中，下列哪项属于内部损失数据的最低要求？

A、至少5年的数据

B、至少10年的数据

C、至少3年的数据

D、至少1年的数据

【答案】A

【解析】正确答案是A。根据巴塞尔协议要求，使用高级计量法（AMA）的银行必

须收集至少5年的内部损失数据，除非监管机构允许更短的期限。知识点：操作风险数

据收集要求。易错点：容易记错最低数据年限要求。

5、在利率期限结构模型中，下列哪项模型具有均值回归特征？

A、HoLee模型

B、Dothan模型

C、Vasicek模型

D、BrennanSchwartz模型

【答案】C

【解析】正确答案是C。Vasicek模型是最早的均值回归模型之一，假设短期利率会向

长期平均水平回归。HoLee模型和Dothan模型没有均值回归特征，而BrennanSchwartz

模型虽然也是均值回归模型，但Vasicek模型是更基础和经典的例子。知识点：利率模

型的均值回归特征。易错点：容易混淆不同模型是否具有均值回归特征。

6、在操作风险资本计量中，标准法（SA）将业务线划分为几类？

A、7类

B、8类

C、9类

D、10类

【答案】B

【解析】正确答案是B。标准法（SA）将银行业务划分为8个业务线，每个业务线

有不同的贝塔系数。知识点：操作风险标准法的业务线分类。易错点：容易记错业务线

的具体数量。

7、在利率期限结构模型中，下列哪项模型可以产生负利率？

A、CIR模型

B、Vasicek模型

C、Dothan模型

D、BlackDermanToy模型

【答案】B

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