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2025年金融风险管理师集中度风险与行业风险专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师集中度风险与行业风险专题试卷及

解析

2025年金融风险管理师集中度风险与行业风险专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在信用风险管理中，下列哪项最能体现集中度风险的典型特征？

A、单个借款人违约概率上升

B、资产组合中大量资产与同一风险因子相关

C、市场利率波动导致债券价格变化

D、操作失误引发交易损失

【答案】B

【解析】正确答案是B。集中度风险的核心特征是资产组合对特定风险因子的过度

暴露，B选项准确描述了这一特性。A选项属于个体信用风险，C选项属于市场风险，

D选项属于操作风险。知识点：集中度风险的定义与特征。易错点：容易将个体风险与

集中度风险混淆。

2、行业风险分析中，“行业生命周期”理论主要用于评估什么？

A、单个企业的财务健康状况

B、行业所处发展阶段及未来趋势

C、宏观经济政策影响

D、国际资本流动方向

【答案】B

【解析】正确答案是B。行业生命周期理论通过初创期、成长期、成熟期和衰退期

四个阶段分析行业发展阶段，B选项最符合题意。A选项属于微观企业分析，C、D选

项属于宏观分析。知识点：行业生命周期理论应用。易错点：容易混淆行业分析与企业

分析的区别。

3、下列哪项措施最能有效缓解贷款组合的行业集中度风险？

A、提高贷款利率

B、增加抵押品要求

C、跨行业分散贷款投放

D、缩短贷款期限

【答案】C

【解析】正确答案是C。分散化是管理集中度风险的核心手段，跨行业投放能直接

降低行业集中度。A、B、D选项属于单笔贷款风险缓释措施，无法解决组合层面的集

中度问题。知识点：集中度风险管理策略。易错点：容易将个体风险缓释手段与组合管

理混淆。

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4、在行业风险分析中，“波特五力模型”主要评估什么？

A、企业内部资源配置效率

B、行业竞争格局与盈利能力

C、宏观经济周期影响

D、技术创新速度

【答案】B

【解析】正确答案是B。波特五力模型通过分析供应商议价能力、买方议价能力、新

进入者威胁、替代品威胁和现有竞争者竞争程度来评估行业竞争结构。A、C、D选项

不属于该模型范畴。知识点：行业分析工具。易错点：容易混淆不同分析工具的适用范

围。

5、下列哪种情况最可能导致严重的行业集中度风险？

A、某行业占银行贷款总额的5%

B、某行业占银行贷款总额的35%

C、某企业占银行贷款总额的10%

D、某地区占银行贷款总额的20%

【答案】B

【解析】正确答案是B。行业集中度风险通常以单一行业占比超过30%为警戒线，

35%已构成显著风险。A、C、D选项的占比水平相对可控。知识点：集中度风险监管

阈值。易错点：容易混淆不同类型集中度的风险标准。

6、行业风险传导机制中，“产业链风险传导”主要指什么？

A、同一行业内部企业间的风险传染

B、上下游行业间的风险扩散

C、跨国公司母子公司风险传递

D、金融市场跨市场风险传导

【答案】B

【解析】正确答案是B。产业链风险传导特指上游原材料价格波动或下游需求变化

对相关行业的影响。A选项属于同业传染，C选项属于集团风险，D选项属于市场间传

导。知识点：行业风险传导路径。易错点：容易混淆不同传导机制的特点。

7、下列哪项指标最适合衡量行业集中度？

A、行业平均市盈率

B、行业GDP占比

C、赫芬达尔赫希曼指数(HHI)

D、行业增长率

【答案】C

2025年金融风险管理师集中度风险与行业风险专题试卷及解析3

【解析】正确答案是C。HHI是衡量市场集中度的专业指标，通过计算各企业市场

份额