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2025年金融风险管理师CRANKNICOLSON方法专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师CrankNicolson方法专题试卷及

解析

2025年金融风险管理师CrankNicolson方法专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、CrankNicolson方法在金融衍生品定价中属于哪种数值方法？

A、显式有限差分法

B、隐式有限差分法

C、蒙特卡洛模拟法

D、二叉树模型

【答案】B

【解析】正确答案是B。CrankNicolson方法是隐式有限差分法的一种，它结合了显

式和隐式方法的优点，具有无条件稳定性和二阶精度。A选项显式方法虽然简单但条件

稳定；C选项蒙特卡洛模拟适用于高维问题但收敛速度慢；D选项二叉树是离散模型而

非差分方法。知识点：数值方法分类。易错点：容易混淆显式与隐式方法的区别。

2、CrankNicolson方法的时间离散特点是什么？

A、完全使用当前时间步

B、完全使用下一时间步

C、当前时间步和下一时间步的加权平均

D、随机选择时间步

【答案】C

【解析】正确答案是C。CrankNicolson方法采用时间中心差分，即当前时间步和下

一时间步的算术平均，这使其具有二阶时间精度。A和B分别对应显式和完全隐式方

法；D不符合数值方法确定性原则。知识点：时间离散格式。易错点：容易忽略加权平

均的特性。

3、在期权定价中，CrankNicolson方法的主要优势是什么？

A、计算速度最快

B、无条件稳定性

C、最简单实现

D、适用于所有奇异期权

【答案】B

【解析】正确答案是B。CrankNicolson方法最大的优势是无条件稳定性，对时间步

长没有严格限制。A选项显式方法计算更快但稳定性差；C选项二叉树更简单；D选项

某些路径依赖期权更适合蒙特卡洛方法。知识点：数值方法比较。易错点：容易将稳定

性与计算效率混淆。

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4、CrankNicolson方法处理边界条件时通常采用什么方式？

A、忽略边界条件

B、线性插值处理

C、直接代入边界值

D、随机生成边界值

【答案】C

【解析】正确答案是C。CrankNicolson方法在边界节点直接代入已知的边界条件

值。A不符合金融工程实际；B插值会降低精度；D随机性违背定价原理。知识点：边

界条件处理。易错点：容易混淆边界条件与初始条件的处理方式。

5、该方法求解得到的期权价格矩阵通常呈现什么特征？

A、单调递增

B、单调递减

C、收敛于解析解

D、随机波动

【答案】C

【解析】正确答案是C。随着网格加密，CrankNicolson方法的数值解会收敛于

BlackScholes解析解。A和B取决于期权类型；D不符合定价模型收敛性。知识点：

数值解收敛性。易错点：容易忽略网格加密与收敛性的关系。

6、CrankNicolson方法的美式期权定价需要额外处理什么？

A、波动率曲面

B、提前执行条件

C、股息支付

D、利率期限结构

【答案】B

【解析】正确答案是B。美式期权需要检查每个节点的提前执行价值，这是与欧式

期权的主要区别。A、C、D在欧式期权中也需要考虑。知识点：美式期权特性。易错

点：容易忽略提前执行对数值方法的影响。

7、该方法的三维扩展主要应用于什么产品定价？

A、普通欧式期权

B、彩虹期权

C、障碍期权

D、亚式期权

【答案】B

【解析】正确答案是B。彩虹期权涉及多个标的资产，需要三维网格。A、C、D通

常是单资产问题。知识点：多资产期权。易错点：容易混淆不同奇异期权的维度特征。

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