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2025年金融风险管理师基于压力测试结果的资本评估与规划专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师基于压力测试结果的资本评估与规

划专题试卷及解析

2025年金融风险管理师基于压力测试结果的资本评估与规划专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在基于压力测试结果的资本评估中，以下哪项最准确地描述了“监管资本要求”

与“内部资本评估”的主要区别？

A、监管资本要求由监管机构设定，内部资本评估由银行自主决定

B、监管资本要求基于历史数据，内部资本评估基于前瞻性预测

C、监管资本要求是最低标准，内部资本评估是银行对自身资本充足性的更全面评

估

D、监管资本要求关注信用风险，内部资本评估关注市场风险

【答案】C

【解析】正确答案是C。监管资本要求是监管机构设定的最低资本标准，而内部资

本评估（ICAAP）是银行根据自身风险状况和压力测试结果进行的更全面、更审慎的资

本评估。A选项虽然部分正确但不够全面，B选项描述不准确，D选项过于片面。知识

点：资本充足性监管框架。易错点：容易混淆两者的层级关系。

2、在进行反向压力测试时，主要目的是什么？

A、验证常规压力测试结果的准确性

B、识别导致银行破产的极端情景

C、评估银行在正常市场条件下的资本充足性

D、计算预期损失和非预期损失

【答案】B

【解析】正确答案是B。反向压力测试是从“银行在什么情况下会失败”出发，反向推

导导致失败的极端情景，这是其核心目的。A选项是常规压力测试的验证方法，C选项

是日常评估内容，D选项是风险计量内容。知识点：压力测试方法论。易错点：容易与

正向压力测试的目的混淆。

3、在资本规划中，以下哪项不属于“资本缓冲”的组成部分？

A、储备资本缓冲

B、逆周期资本缓冲

C、系统重要性银行附加资本

D、核心一级资本

【答案】D

【解析】正确答案是D。资本缓冲包括储备资本缓冲、逆周期资本缓冲和系统重要

性银行附加资本等，而核心一级资本是资本构成的基础部分，不属于缓冲机制。A、B、

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C都是巴塞尔III明确的资本缓冲要求。知识点：巴塞尔III资本框架。易错点：容易

混淆资本构成和资本缓冲的概念。

4、压力测试结果在资本规划中的主要应用不包括？

A、确定资本补充计划

B、评估盈利能力

C、制定应急资本计划

D、优化风险偏好框架

【答案】B

【解析】正确答案是B。压力测试主要用于评估极端情况下的资本充足性和风险承

受能力，不直接用于评估盈利能力。A、C、D都是压力测试在资本规划中的重要应用。

知识点：压力测试应用场景。易错点：容易扩大压力测试的应用范围。

5、在“严重但合理”的压力情景设计中，以下哪项是最重要的考虑因素？

A、历史最大损失

B、监管要求的最低标准

C、与银行风险特征相关的极端事件

D、市场普遍预期的经济衰退

【答案】C

【解析】正确答案是C。“严重但合理”的情景需要结合银行自身风险特征设计，既要

严重又要具有合理性。A选项过于依赖历史，B选项是最低要求，D选项可能不够严

重。知识点：压力情景设计原则。易错点：容易忽略情景的针对性。

6、在资本充足性评估中，以下哪项最准确地描述了“资本缺口”的含义？

A、实际资本低于监管最低要求

B、压力测试下资本低于最低资本要求

C、资本充足率低于同业平均水平

D、核心一级资本充足率低于10%

【答案】B

【解析】正确答案是B。资本缺口通常指在压力情景下，银行资本低于监管要求的

最低资本标准或内部目标的差额。A选项描述的是一般性不足，C、D选项是相对比较。

知识点：资本充足性评估。易错点：容易混淆一般性资本不足和压力测试下的资本缺口。

7、在资本规划中，以下哪项不属于“资本管理策略”的范畴？

A、资本补充计划

B、资本分配机制

C、股利分配政策

D、