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2025年金融风险管理巴塞尔协议二与协议三衔接专题试卷及解析1

2025年金融风险管理巴塞尔协议二与协议三衔接专题试卷

及解析

2025年金融风险管理巴塞尔协议二与协议三衔接专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、巴塞尔协议三对巴塞尔协议二的资本充足率要求进行了重要修订，其中核心一

级资本充足率的最低要求是？

A、2%

B、4.5%

C、6%

D、8%

【答案】B

【解析】正确答案是B。巴塞尔协议三将核心一级资本充足率的最低要求从巴塞尔

协议二的2%提升至4.5%，这是协议三最显著的改进之一。选项A是协议二的要求，

选项C和D分别是协议三下的一级资本和总资本充足率要求。知识点：巴塞尔协议三

的资本结构改革。易错点：容易混淆核心一级资本、一级资本和总资本的具体要求比例。

2、在巴塞尔协议三中，引入的”资本留存缓冲”要求银行在最低资本要求基础上额

外持有的资本比例是？

A、1.0%

B、2.5%

C、3.5%

D、4.0%

【答案】B

【解析】正确答案是B。巴塞尔协议三引入了2.5%的资本留存缓冲，由核心一级资

本构成，用于确保银行在经济下行期能吸收损失。选项A是系统重要性银行的附加资

本要求，选项C和D不符合协议规定。知识点：巴塞尔协议三的资本缓冲机制。易错

点：容易将资本留存缓冲与逆周期资本缓冲混淆。

3、巴塞尔协议三对杠杆率的监管要求是？

A、不低于2%

B、不低于3%

C、不低于4%

D、不低于5%

【答案】B

【解析】正确答案是B。巴塞尔协议三引入了3%的最低杠杆率要求，作为风险加

权资本充足率的补充指标。选项A是部分国家的临时要求，选项C和D不符合国际标

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准。知识点：巴塞尔协议三的杠杆率监管。易错点：容易忽视杠杆率是风险中性的补充

指标这一特点。

4、在巴塞尔协议三的流动性监管框架中，流动性覆盖率(LCR)的最低要求是？

A、50%

B、80%

C、100%

D、120%

【答案】C

【解析】正确答案是C。巴塞尔协议三要求银行LCR不低于100%，确保有足够高

质量流动性资产应对30天短期压力情景。选项A和D不符合标准，选项B是过渡期

要求。知识点：巴塞尔协议三的流动性监管指标。易错点：容易混淆LCR和NSFR的

计算标准和要求。

5、巴塞尔协议三对交易对手信用风险(CVA)的资本要求主要体现在？

A、标准法

B、内部评级法

C、新增风险资本要求

D、风险加权资产计算

【答案】A

【解析】正确答案是A。巴塞尔协议三对交易对手信用风险引入了单独的CVA风

险资本要求，主要采用标准法计算。选项B是传统信用风险计量方法，选项C是市场

风险要求，选项D过于宽泛。知识点：巴塞尔协议三的交易对手信用风险改革。易错

点：容易忽视CVA是独立于传统信用风险的新增要求。

6、巴塞尔协议三要求系统重要性银行(SIBs)额外持有的资本附加比例范围是？

A、0.5%1%

B、1%2.5%

C、2%3.5%

D、3%4%

【答案】B

【解析】正确答案是B。巴塞尔协议三对系统重要性银行设定了1%2.5%的附加资

本要求，根据系统重要性程度分级确定。选项A是过渡期要求，选项C和D不符合规

定。知识点：系统重要性银行的监管要求。易错点：容易混淆不同级别SIBs的具体附

加比例。

7、在巴塞尔协议三的实施过渡期安排中，资本留存缓冲的完全实施时间是？

A、2016年

B、2019年

2025年金融风险管理巴塞尔协议二与协议三衔接专题试卷及解析3

C、2022年

D、2025年

【答