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2025年金融风险管理师操作风险AMA案例：情景分析驱动的资本计量专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师操作风险AMA案例：情景分析驱

动的资本计量专题试卷及解析

2025年金融风险管理师操作风险AMA案例：情景分析驱动的资本计量专题试卷

及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在高级计量法（AMA）框架下，情景分析主要用于解决操作风险数据中的什么

问题？

A、历史数据不足

B、模型参数校准

C、风险相关性计算

D、监管合规要求

【答案】A

【解析】正确答案是A。情景分析在AMA中主要用于弥补历史损失数据的不足，特

别是针对低频高损事件。知识点：AMA数据要求。易错点：容易混淆情景分析与其他

数据补充方法（如外部数据）的区别。

2、操作风险情景分析中，专家判断法最适用于哪种情景？

A、高频低损事件

B、历史数据丰富的场景

C、新兴业务风险

D、标准化流程风险

【答案】C

【解析】正确答案是C。专家判断法特别适用于缺乏历史数据的新兴业务或创新产

品风险。知识点：情景分析方法选择。易错点：容易忽视不同情景类型与方法适用性的

匹配关系。

3、在情景分析驱动的资本计量中，压力情景的严重程度通常如何确定？

A、基于历史最大损失

B、结合专家判断与业务实际

C、采用监管统一标准

D、随机模拟生成

【答案】B

【解析】正确答案是B。压力情景的严重程度需要综合考虑专家判断、业务特点和

风险暴露情况。知识点：压力情景构建。易错点：容易过度依赖历史数据而忽视前瞻性

判断。

4、操作风险情景分析中，“业务影响分析”主要评估什么？

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A、财务损失程度

B、声誉影响

C、运营中断时间

D、所有上述因素

【答案】D

【解析】正确答案是D。业务影响分析需要全面评估财务、声誉、运营等多维度影

响。知识点：情景分析评估维度。易错点：容易只关注财务损失而忽视其他重要影响维

度。

5、在AMA框架下，情景分析结果与历史损失数据的整合通常采用什么方法？

A、简单加权平均

B、贝叶斯方法

C、线性回归

D、时间序列分析

【答案】B

【解析】正确答案是B。贝叶斯方法能有效整合主观判断与客观数据，是常用的整

合方法。知识点：数据整合技术。易错点：容易忽视方法选择的统计理论基础。

6、操作风险情景分析中，“风险驱动因素”是指什么？

A、导致风险发生的根本原因

B、风险事件的表现形式

C、风险控制的措施

D、风险计量的参数

【答案】A

【解析】正确答案是A。风险驱动因素是引发操作风险的根本原因或条件。知识点：

风险识别要素。易错点：容易混淆驱动因素与风险事件本身。

7、在情景分析中，“可能性评估”通常采用什么尺度？

A、绝对概率值

B、相对等级

C、货币金额

D、时间长度

【答案】B

【解析】正确答案是B。可能性评估通常采用高、中、低等相对等级，而非精确概

率。知识点：风险评估方法。易错点：容易追求不切实际的精确量化。

8、操作风险情景分析中，“控制有效性评估”主要关注什么？

A、控制措施的设计合理性

B、控制措施的执行效果

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C、控制措施的成本效益

D、所有上述因素

【答案】D

【解析】正确答案是D。控制有效性需要全面评估设计、执行和成本效益。知识点：

控制评估维度。易错点：容易只关注设计或执行单一维度。

9、在AMA资本计量中，情景分析结果主要用于什么？

A、直接计算资本要求

B、验证和补充其他方法结果

C、替代历史数据

D、满足监管披露要求

【答案】B

【解析】正确答案是B。情景分析主要用于验证和补充其他计量方法的结果。知识

点：AMA计量框架。易错点：容易高估情景分析的独立计量作用。

10、操作风险情景分析中，“情景