2025年金融风险管理师系统性风险的预期与信心渠道传导专题试卷及解析.pdf

2025年金融风险管理师系统性风险的预期与信心渠道传导专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师系统性风险的预期与信心渠道传导

专题试卷及解析

2025年金融风险管理师系统性风险的预期与信心渠道传导专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在系统性风险的传导机制中，信心渠道主要通过哪种方式影响金融市场稳定？

A、资本充足率下降

B、投资者恐慌情绪蔓延

C、流动性枯竭

D、信用评级下调

【答案】B

【解析】正确答案是B。信心渠道的核心在于市场参与者的心理预期变化，投资者

恐慌情绪的蔓延会导致非理性抛售和资产价格暴跌。A选项属于资本渠道，C选项属于

流动性渠道，D选项属于信用渠道。知识点：系统性风险传导机制。易错点：混淆不同

传导渠道的核心特征。

2、2025年全球央行联合行动对系统性风险预期的影响主要体现在？

A、提高基准利率

B、增强市场流动性

C、稳定汇率波动

D、强化监管协调

【答案】D

【解析】正确答案是D。央行联合行动通过强化监管协调来管理市场预期，降低系

统性风险。A、B、C选项是具体政策工具，但预期管理更侧重制度层面的协调。知识

点：央行预期管理工具。易错点：将政策工具与预期管理目标混淆。

3、在信心渠道传导中，媒体放大效应最可能导致？

A、基本面恶化

B、信息不对称加剧

C、羊群行为强化

D、流动性突然中断

【答案】C

【解析】正确答案是C。媒体放大效应会强化羊群行为，使个体投资者跟随市场主

流情绪。A选项是经济实质问题，B选项是信息结构问题，D选项是流动性问题。知识

点：媒体在信心传导中的作用。易错点：忽视媒体对行为金融的影响。

4、2025年新兴市场面临的信心渠道风险主要来源于？

A、大宗商品价格波动

2025年金融风险管理师系统性风险的预期与信心渠道传导专题试卷及解析2

B、地缘政治冲突

C、发达国家货币政策转向

D、国内财政赤字扩大

【答案】C

【解析】正确答案是C。发达国家货币政策转向会引发资本流动逆转，通过信心渠

道冲击新兴市场。其他选项属于基本面风险。知识点：跨境信心传导机制。易错点：混

淆直接冲击与信心传导。

5、金融机构压力测试在信心渠道管理中的作用是？

A、评估资本充足性

B、提供透明度信号

C、预测违约概率

D、计量操作风险

【答案】B

【解析】正确答案是B。压力测试通过公开披露结果向市场传递机构稳健性信号，稳

定预期。其他选项是传统风险管理功能。知识点：压力测试的预期管理功能。易错点：

忽视压力测试的信息传递作用。

6、2025年数字货币普及对系统性风险信心渠道的影响表现为？

A、降低交易成本

B、加速信息传播

C、提高支付效率

D、增强跨境流动

【答案】B

【解析】正确答案是B。数字货币加速信息传播，可能放大信心波动。其他选项是

技术优势。知识点：金融科技对风险传导的影响。易错点：混淆技术优势与风险特征。

7、在信心渠道传导中，“自我实现预言”现象最典型的案例是？

A、银行挤兑

B、股市泡沫

C、汇率超调

D、债务危机

【答案】A

【解析】正确答案是A。银行挤兑是典型的自我实现预言，恐慌本身导致危机。其

他选项有基本面因素。知识点：行为金融与系统性风险。易错点：忽视心理预期的独立

作用。

8、2025年ESG投资理念对信心渠道的影响机制是？

A、改善企业基本面

2025年金融风险管理师系统性风险的预期与信心渠道传导专题试卷及解析3

B、降低融资成本

C、引导长期预期

D、规避监管风险

【答案】C

【解析】正确答案是C。ESG通过引导长期投资预期来稳定市场信心。其他选项是

直接财务影响。知识点：ESG的风险管理