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2025年金融风险管理师违约概率估计的监管框架专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师违约概率估计的监管框架专题试卷

及解析

2025年金融风险管理师违约概率估计的监管框架专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、根据巴塞尔协议II，内部评级法（IRB）下，违约概率（PD）的估计主要基于

什么时间跨度？

A、1年

B、3年

C、5年

D、整个贷款存续期

【答案】A

【解析】正确答案是A。巴塞尔协议II内部评级法要求违约概率（PD）的估计必须

基于一年期的违约概率。这是为了标准化不同银行的风险参数估计，便于监管比较。选

项B、C、D的时间跨度不符合监管要求。知识点：巴塞尔协议II内部评级法的基本要

求。易错点：容易将PD的估计时间跨度与资本要求覆盖的经济周期或贷款期限混淆。

2、在估计违约概率时，以下哪项不属于监管机构要求银行必须考虑的系统性风险

因素？

A、宏观经济周期

B、行业发展趋势

C、借款企业特定事件

D、地区经济状况

【答案】C

【解析】正确答案是C。监管框架要求银行在估计PD时必须考虑系统性风险因素，

如宏观经济周期、行业趋势和地区经济状况，因为这些因素会影响整体违约水平。借款

企业特定事件属于非系统性风险，虽然对单个借款人重要，但不是监管要求的系统性因

素。知识点：系统性风险与非系统性风险的区分。易错点：容易混淆企业特定风险与系

统性风险在监管要求中的地位。

3、巴塞尔协议III对违约概率估计的监管审查主要强调什么？

A、模型的复杂性

B、数据的完整性

C、模型验证的独立性

D、估计结果的稳定性

【答案】C

2025年金融风险管理师违约概率估计的监管框架专题试卷及解析2

【解析】正确答案是C。巴塞尔协议III特别强调模型验证的独立性，要求银行建

立独立的验证流程来评估PD模型的准确性和稳健性。虽然数据完整性、模型复杂性和

结果稳定性也很重要，但独立性是监管审查的核心。知识点：巴塞尔协议III的监管重

点。易错点：容易忽视独立性在模型验证中的关键作用。

4、在违约概率估计中，“违约定义”通常不包括以下哪项？

A、逾期90天以上

B、债务重组

C、信用评级下调

D、破产清算

【答案】C

【解析】正确答案是C。监管框架下的违约定义通常包括逾期90天以上、债务重组

和破产清算等客观事件，但不包括信用评级下调，因为评级下调是主观判断，不直接等

同于违约。知识点：违约的监管定义。易错点：容易将信用事件与违约定义混淆。

5、以下哪项是监管机构对银行PD模型进行压力测试的主要目的？

A、验证模型的预测能力

B、评估模型在极端情况下的稳健性

C、优化模型参数

D、提高模型计算效率

【答案】B

【解析】正确答案是B。监管机构要求对PD模型进行压力测试，主要目的是评估

模型在极端经济情况下的稳健性，确保银行资本充足。验证预测能力、优化参数和提高

效率虽然重要，但不是压力测试的主要目的。知识点：压力测试的监管目的。易错点：

容易混淆压力测试与模型验证的其他目的。

6、在估计PD时，监管机构通常要求银行使用什么类型的数据？

A、内部数据

B、外部数据

C、混合数据

D、模拟数据

【答案】C

【解析】正确答案是C。监管机构通常要求银行使用混合数据（内部和外部数据）来

估计PD，因为内部数据可能不足，外部数据可以补充。仅使用内部或外部数据可能不

够全面，模拟数据不被接受。知识点：PD估计的数据要求。易错点：容易忽视混合数

据的重要性。

7、巴塞尔协议II对违约概率估计的最低数据历史长度要求是多少年？

A、1年

2025年金融风险管理师违约概率估计的监管框架专题试卷及解析3

B、3年

C、5年