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2025年金融风险管理师金融市场系统性风险与市场分类专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师金融市场系统性风险与市场分类专

题试卷及解析

2025年金融风险管理师金融市场系统性风险与市场分类专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、下列哪项最能体现系统性风险的特征？

A、仅影响单个金融机构的盈利能力

B、可通过多元化投资组合完全消除

C、由宏观经济因素或市场结构问题引发，波及整个金融体系

D、主要表现为特定行业的周期性波动

【答案】C

【解析】正确答案是C。系统性风险是指影响整个金融体系或市场的风险，通常由

宏观经济因素、市场结构问题或重大事件引发，具有传染性和广泛性。A描述的是个体

风险；B错误，因为系统性风险无法通过多元化完全消除；D描述的是行业性风险，而

非系统性风险。知识点：系统性风险的定义与特征。易错点：混淆系统性风险与非系统

性风险（个体风险）的区别。

2、在金融市场分类中，下列哪项属于货币市场工具？

A、公司债券

B、商业票据

C、股票

D、期权合约

【答案】B

【解析】正确答案是B。商业票据是短期融资工具，属于货币市场范畴。A和C属

于资本市场工具；D属于衍生品市场。知识点：货币市场与资本市场的划分标准。易错

点：混淆短期与长期金融工具的分类。

3、下列哪项是系统性风险的主要传导渠道？

A、企业盈利下降

B、金融机构间高度关联

C、消费者偏好变化

D、技术创新

【答案】B

【解析】正确答案是B。金融机构间的高度关联性是系统性风险的主要传导渠道，可

能导致风险快速扩散。A、C、D属于个体或行业性因素，不直接导致系统性风险。知

识点：系统性风险的传导机制。易错点：忽视关联性在系统性风险中的核心作用。

4、下列哪项属于系统性风险的宏观审慎监管工具？

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A、资本充足率要求

B、存款保险制度

C、逆周期资本缓冲

D、信息披露要求

【答案】C

【解析】正确答案是C。逆周期资本缓冲是宏观审慎监管工具，用于抑制系统性风

险。A和B属于微观审慎监管工具；D是市场纪律工具。知识点：宏观审慎监管工具

的分类。易错点：混淆宏观与微观审慎监管工具的区别。

5、在金融市场分类中，下列哪项属于衍生品市场？

A、外汇市场

B、期货市场

C、债券市场

D、股票市场

【答案】B

【解析】正确答案是B。期货市场是衍生品市场的重要组成部分。A、C、D属于基

础资产市场。知识点：衍生品市场的定义与范围。易错点：混淆基础资产市场与衍生品

市场。

6、下列哪项是系统性风险的主要来源？

A、单个银行的流动性危机

B、全球金融危机

C、某公司的破产

D、行业政策调整

【答案】B

【解析】正确答案是B。全球金融危机是典型的系统性风险来源，具有广泛影响。A、

C、D属于个体或局部风险。知识点：系统性风险的来源与分类。易错点：将局部风险

误认为系统性风险。

7、下列哪项属于货币市场的功能？

A、提供长期资本

B、调节短期流动性

C、分散投资风险

D、促进资源优化配置

【答案】B

【解析】正确答案是B。货币市场的主要功能是调节短期流动性。A是资本市场的

功能；C和D是金融市场的整体功能。知识点：货币市场的功能。易错点：混淆货币

市场与资本市场的功能。

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8、下列哪项是系统性风险的典型表现？

A、股票价格波动

B、利率上升

C、金融机构连锁倒闭

D、汇率波动

【答案】C

【解析】正确答案是C。金融机构连锁倒闭是系统性风险的典型表现。A、B、