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2025年金融风险管理师融资流动性风险计量专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师融资流动性风险计量专题试卷及解

析

2025年金融风险管理师融资流动性风险计量专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在融资流动性风险管理中，“流动性覆盖率”（LCR）的主要目的是什么？

A、衡量银行在短期压力情景下将无变现障碍的优质流动性资产转换为现金以覆盖

30天净现金流出量的能力

B、评估银行在长期压力情景下维持基本运营的能力

C、计算银行资本充足率

D、监测银行信用风险暴露

【答案】A

【解析】正确答案是A。LCR是巴塞尔协议III引入的流动性监管指标，专门用于

衡量银行在30天压力情景下的短期流动性抵御能力。选项B描述的是净稳定资金比率

（NSFR）的功能；选项C是资本充足率的范畴；选项D属于信用风险管理。知识点：流

动性监管指标。易错点：容易混淆LCR和NSFR的时间框架差异。

2、下列哪项不属于融资流动性风险的驱动因素？

A、资产负债期限错配

B、市场信心突然丧失

C、交易对手信用风险上升

D、利率波动对债券价格的影响

【答案】D

【解析】正确答案是D。利率波动主要影响市场风险（价格风险），而非融资流动性

风险。选项A是期限错配导致的流动性风险；选项B和C都会影响融资能力。知识

点：流动性风险分类。易错点：需区分市场风险与流动性风险的驱动因素。

3、在压力测试中，“融资枯竭”情景通常假设哪种情况？

A、所有融资渠道保持正常

B、部分融资渠道突然关闭

C、资产价格大幅上涨

D、监管要求突然放松

【答案】B

【解析】正确答案是B。融资枯竭情景模拟极端情况下银行无法通过常规渠道获得

融资。选项A是正常情景；选项C和D与融资流动性压力无关。知识点：压力测试情

景设计。易错点：需理解压力测试中”枯竭”的极端性特征。

4、优质流动性资产（HQLA）的划分标准不包括？

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A、低信用风险

B、易于估值

C、长期限债券

D、在发达市场交易

【答案】C

【解析】正确答案是C。HQLA要求具备高流动性，长期限债券通常流动性较差。选

项A、B、D都是HQLA的核心特征。知识点：HQLA识别标准。易错点：容易忽略

流动性对期限的要求。

5、商业银行计量融资流动性风险时，“现金流入”通常不包括？

A、到期贷款回收

B、同业拆借资金

C、未使用授信额度提取

D、股票发行收入

【答案】D

【解析】正确答案是D。股票发行属于资本补充，非日常现金流入。选项A、B、C

都是典型的流动性现金流入来源。知识点：流动性现金流计量。易错点：需区分经营性

现金流与融资性现金流。

6、在流动性风险管理中，“集中度风险”主要关注？

A、单一融资来源占比过高

B、资产地域分布

C、客户行业分布

D、员工技能结构

【答案】A

【解析】正确答案是A。集中度风险特指融资来源过度集中。选项B、C属于业务

集中度；选项D与流动性无关。知识点：流动性集中度风险。易错点：需区分不同类型

的集中度风险。

7、应急融资计划的核心要素不包括？

A、触发条件设定

B、资产处置策略

C、员工培训计划

D、压力测试结果

【答案】C

【解析】正确答案是C。员工培训属于内部管理，非应急融资直接要素。选项A、B、

D都是应急计划的关键组成部分。知识点：应急融资管理。易错点：需区分支持性措施

与核心要素。

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8、流动性风险与市场风险的主要区别在于？

A、影响时间范围

B、计量单位