2025年特许金融分析师抵押贷款支持证券的监管科技应用专题试卷及解析.pdf

2025年特许金融分析师抵押贷款支持证券的监管科技应用专题试卷及解析1

2025年特许金融分析师抵押贷款支持证券的监管科技应用

专题试卷及解析

2025年特许金融分析师抵押贷款支持证券的监管科技应用专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在抵押贷款支持证券（MBS）的监管科技应用中，区块链技术主要解决了哪个

核心问题？

A、提高证券发行速度

B、增强交易透明度和可追溯性

C、降低投资者门槛

D、简化信用评级流程

【答案】B

【解析】正确答案是B。区块链技术通过分布式账本技术，确保了MBS交易数据的

不可篡改性和可追溯性，显著增强了透明度。A选项虽然可能间接实现，但不是核心功

能；C选项与监管科技无关；D选项更多依赖传统评级模型。知识点：区块链在金融监

管中的应用。易错点：混淆区块链的技术优势与业务效率提升。

2、监管科技（RegTech）在MBS风险监测中，最常用的数据分析技术是？

A、自然语言处理

B、机器学习

C、计算机视觉

D、语音识别

【答案】B

【解析】正确答案是B。机器学习能够通过历史数据预测违约风险、提前还款风险

等，是MBS风险监测的核心技术。A选项主要用于文本分析，与MBS风险关联较弱；

C和D选项与MBS监管无关。知识点：RegTech中的数据分析技术。易错点：忽略机

器学习在风险预测中的主导地位。

3、在MBS监管中，实时监控系统（RTM）的主要作用是？

A、替代人工审计

B、动态跟踪交易异常

C、自动生成财务报表

D、优化投资组合

【答案】B

【解析】正确答案是B。实时监控系统通过算法动态识别异常交易行为，如价格波

动或成交量突变，是监管科技的核心功能。A选项不现实，RTM无法完全替代人工；C

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选项属于传统系统功能；D选项是投资管理工具。知识点：实时监控系统的功能。易错

点：混淆RTM与自动化工具的区别。

4、监管科技如何帮助MBS发行方应对反洗钱（AML）合规要求？

A、通过加密技术保护客户数据

B、自动化筛查可疑交易

C、简化信息披露流程

D、降低发行成本

【答案】B

【解析】正确答案是B。监管科技通过AI算法自动筛查交易中的可疑模式，满足

AML合规要求。A选项是数据安全措施，与AML无关；C选项属于信息披露范畴；D

选项是间接效果，非直接作用。知识点：AML合规与RegTech。易错点：将数据安全

与AML合规混淆。

5、在MBS监管中，监管科技对“监管报告自动化”的主要贡献是？

A、减少报告错误率

B、缩短报告生成时间

C、提高数据准确性

D、以上都是

【答案】D

【解析】正确答案是D。监管科技通过自动化工具全面优化报告流程，包括减少错

误、缩短时间和提高准确性。A、B、C均为具体表现。知识点：监管报告自动化。易错

点：低估RegTech的综合效益。

6、监管科技在MBS信用风险建模中，最常用的数据来源是？

A、社交媒体数据

B、历史贷款表现数据

C、宏观经济指标

D、市场情绪数据

【答案】B

【解析】正确答案是B。历史贷款表现数据是信用风险建模的核心输入，直接反映

借款人行为。A和D选项数据噪声大；C选项虽相关，但非主要来源。知识点：信用

风险建模数据来源。易错点：过度依赖非结构化数据。

7、监管科技如何提升MBS投资者保护？

A、通过智能合约自动执行条款

B、提供实时风险预警

C、简化交易流程

D、降低投资门槛

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【答案】B

【解析】正确答案是B。实时风险预警帮助投资者及时调整策略，是投资者保