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2025年金融风险管理师信用转移矩阵在供应链金融风险分析中的应用专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师信用转移矩阵在供应链金融风险分

析中的应用专题试卷及解析

2025年金融风险管理师信用转移矩阵在供应链金融风险分析中的应用专题试卷及

解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在供应链金融中，信用转移矩阵主要用于分析什么？

A、企业的流动性风险

B、核心企业的信用评级变化对上下游企业的影响

C、供应链的运营效率

D、市场的利率波动风险

【答案】B

【解析】正确答案是B。信用转移矩阵的核心功能是描述信用评级在不同时期之间

的转移概率，特别适用于分析核心企业信用变化对供应链其他参与者的传导效应。A选

项流动性风险属于企业财务风险范畴，C选项运营效率属于供应链管理范畴，D选项利

率风险属于市场风险范畴，均与信用转移矩阵的核心功能不符。知识点：信用转移矩阵

的基本应用场景。易错点：容易混淆信用风险与其他类型风险的分析工具。

2、以下哪项不是构建信用转移矩阵所需的基础数据？

A、历史信用评级数据

B、违约概率数据

C、企业财务报表数据

D、行业经济指标

【答案】D

【解析】正确答案是C。信用转移矩阵主要依赖历史信用评级数据和违约概率数据，

行业经济指标可作为辅助参考，但企业财务报表数据属于微观层面分析，不是构建矩阵

的必要输入。知识点：信用转移矩阵的数据来源。易错点：容易误认为所有企业数据都

是构建矩阵的必要条件。

3、在供应链金融中，信用转移矩阵的”非吸收状态”通常指什么？

A、企业已违约

B、企业信用评级保持不变

C、企业信用评级可能发生转移

D、企业退出供应链

【答案】C

【解析】正确答案是C。非吸收状态指信用评级可能发生变化的状态，与吸收状态

（如违约）相对。A选项违约属于吸收状态，B选项评级不变属于特殊转移情况，D选

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项退出供应链属于极端情况。知识点：信用转移矩阵的状态分类。易错点：容易混淆吸

收状态与非吸收状态的定义。

4、信用转移矩阵在供应链金融风险分析中的主要优势是什么？

A、完全消除信用风险

B、量化风险传导路径

C、提高供应链运营效率

D、降低融资成本

【答案】B

【解析】正确答案是B。信用转移矩阵能够系统性地量化核心企业信用风险向上下

游企业的传导路径和概率。A选项完全消除风险不现实，C、D选项属于供应链金融的

间接效益，非矩阵直接作用。知识点：信用转移矩阵的应用价值。易错点：容易夸大工

具的作用范围。

5、在分析供应链金融风险时，信用转移矩阵的时间跨度通常设置为多久？

A、1年

B、5年

C、10年

D、随项目周期调整

【答案】A

【解析】正确答案是A。信用转移矩阵通常以1年为标准周期，这与信用评级的更

新频率和风险管理的时效性要求相匹配。B、C选项过长，D选项缺乏标准化。知识点：

信用转移矩阵的时间维度设定。易错点：容易忽视行业惯例对时间跨度的影响。

6、以下哪种情况会显著影响信用转移矩阵的准确性？

A、供应链长度增加

B、经济周期波动

C、企业规模扩大

D、产品种类增多

【答案】B

【解析】正确答案是B。经济周期波动会改变企业信用评级的转移概率，直接影响

矩阵准确性。A、C、D选项属于供应链特征变化，对矩阵的影响相对间接。知识点：信

用转移矩阵的局限性。易错点：容易混淆直接影响因素和间接影响因素。

7、在供应链金融中，信用转移矩阵与违约损失率(LGD)的关系是什么？

A、两者完全独立

B、矩阵可预测LGD

C、矩阵是计算LGD的输入之一

D、LGD是矩阵的输出结果

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【答案】C

【解析】正确答案是C。信用转移矩阵提供的违约概率是计算预期损失和LGD的

重要输入。A选项错误，两者存在关联；B、D选项混淆了工具间的逻辑关系。知识点：

信用风险计量工具的协同应用。易错点：容易混淆不同风