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2025年金融风险管理师住房抵押贷款暴露的资本计量专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师住房抵押贷款暴露的资本计量专题

试卷及解析

2025年金融风险管理师住房抵押贷款暴露的资本计量专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、根据巴塞尔协议III，住房抵押贷款暴露的资本计量主要采用哪种方法？

A、标准法

B、内部评级法（IRB）

C、基础内部评级法

D、高级内部评级法

【答案】B

【解析】正确答案是B。巴塞尔协议III允许银行采用内部评级法（IRB）对住房抵

押贷款暴露进行资本计量，包括基础和高级两种形式。标准法（A）是备选方案，但IRB

法更能反映银行实际风险。基础和高级IRB法（C、D）是IRB法的具体分类，不是独

立方法。知识点：巴塞尔资本协议框架。易错点：混淆IRB法的具体分类与整体方法。

2、住房抵押贷款的违约损失率（LGD）通常受哪些因素影响最小？

A、贷款价值比（LTV）

B、借款人信用等级

C、抵押物类型

D、市场利率水平

【答案】D

【解析】正确答案是D。LGD主要受抵押物特征（C）和贷款结构（A）影响，借款

人信用（B）影响较小但相关。市场利率（D）主要影响违约概率（PD）而非LGD。知

识点：LGD影响因素。易错点：混淆PD与LGD的影响因素。

3、在内部评级法下，住房抵押贷款的违约定义通常要求逾期多少天？

A、30天

B、60天

C、90天

D、120天

【答案】C

【解析】正确答案是C。巴塞尔协议规定住房抵押贷款违约标准为逾期90天以上或

发生其他信用事件。30天（A）和60天（B）是早期预警信号，120天（D）过于宽松。

知识点：违约定义标准。易错点：混淆不同贷款类型的违约标准。

4、住房抵押贷款暴露的期限调整（MaturityAdjustment）主要针对什么风险？

A、信用风险

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B、操作风险

C、市场风险

D、流动性风险

【答案】A

【解析】正确答案是A。期限调整是IRB法中针对信用风险资本要求的调整因子，

反映长期暴露的风险累积。操作风险（B）、市场风险（C）和流动性风险（D）有单独

的计量框架。知识点：IRB法期限调整。易错点：混淆不同风险类型的计量方法。

5、住房抵押贷款证券化（RMBS）的资本计量通常采用什么方法？

A、标准法

B、内部评级法

C、外部评级法

D、简单法

【答案】C

【解析】正确答案是C。RMBS通常采用基于外部评级的方法（C）计量资本要求，

标准法（A）和IRB法（B）适用于传统贷款。简单法（D）是早期版本方法。知识点：

证券化暴露计量。易错点：混淆证券化与传统贷款的计量方法。

6、住房抵押贷款的违约概率（PD）模型最常用的数据来源是？

A、宏观经济数据

B、借款人申请信息

C、历史违约数据

D、抵押物评估报告

【答案】C

【解析】正确答案是C。PD模型主要基于历史违约数据（C）开发，其他数据（A、

B、D）作为辅助变量。知识点：PD模型开发。易错点：过度依赖非违约数据。

7、在高级内部评级法下，银行可以自行估计的参数不包括？

A、违约概率（PD）

B、违约损失率（LGD）

C、违约风险暴露（EAD）

D、相关性（R）

【答案】D

【解析】正确答案是D。相关性（R）由监管公式给定，银行不能自行估计。PD（A）、

LGD（B）和EAD（C）在高级IRB法下可自行估计。知识点：IRB法参数估计。易

错点：混淆监管给定参数与银行估计参数。

8、住房抵押贷款的资本要求对哪种风险因素最敏感？

A、借款人年龄

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