2025年金融风险管理师资产流动性风险与融资流动性风险联动专题试卷及解析.pdfVIP

2025年金融风险管理师资产流动性风险与融资流动性风险联动专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师资产流动性风险与融资流动性风险

联动专题试卷及解析

2025年金融风险管理师资产流动性风险与融资流动性风险联动专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在市场压力情景下，资产流动性风险与融资流动性风险的主要联动机制是什么？

A、资产价格下跌导致抵押品价值下降

B、交易对手信用风险上升

C、利率波动增加

D、汇率波动加剧

【答案】A

【解析】正确答案是A。资产价格下跌导致抵押品价值下降是资产流动性风险与融

资流动性风险最直接的联动机制。当资产流动性不足时，被迫折价出售资产会导致资产

价格下跌，进而降低抵押品价值，加剧融资困难。B、C、D选项虽然也是风险因素，但

不是两者联动的主要机制。知识点：流动性风险联动机制。易错点：容易混淆一般市场

风险因素与特定的联动机制。

2、下列哪项指标最能反映机构的融资流动性风险？

A、流动性覆盖率（LCR）

B、净稳定资金比率（NSFR）

C、优质流动性资产充足率

D、现金资本比率

【答案】B

【解析】正确答案是B。NSFR是衡量机构长期融资稳定性的核心指标，最能反映

融资流动性风险。LCR侧重短期流动性风险，C项是银行特有指标，D项不是标准监

管指标。知识点：融资流动性风险指标。易错点：容易混淆LCR和NSFR的适用场景。

3、资产流动性风险向融资流动性风险传导的典型路径是？

A、信用评级下调→融资成本上升

B、资产折价出售→资本充足率下降

C、市场恐慌→存款挤兑

D、资产无法变现→流动性缺口扩大

【答案】D

【解析】正确答案是D。资产无法变现直接导致流动性缺口扩大，是最直接的传导

路径。A、B、C项虽然也是风险传导路径，但不是资产流动性风险向融资流动性风险

传导的典型路径。知识点：流动性风险传导机制。易错点：容易混淆不同类型风险的传

导路径。

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4、在流动性压力情景下，最容易出现”流动性螺旋”现象的是？

A、大型商业银行

B、投资银行

C、保险公司

D、养老基金

【答案】B

【解析】正确答案是B。投资银行由于高杠杆、短期融资依赖和交易性资产占比高，

最容易在压力情景下出现流动性螺旋。知识点：流动性螺旋。易错点：容易忽视不同金

融机构的风险特征差异。

5、下列哪项措施最能有效缓解资产与融资流动性风险的联动？

A、增加资本充足率

B、优化资产负债期限结构

C、提高拨备覆盖率

D、加强信用风险管理

【答案】B

【解析】正确答案是B。优化资产负债期限结构能直接缓解期限错配问题，是缓解

流动性风险联动的最有效措施。A、C、D项虽然重要，但不是针对流动性风险联动的

直接措施。知识点：流动性风险管理措施。易错点：容易混淆一般风险管理措施与流动

性专项措施。

6、融资流动性风险爆发时，对资产流动性风险的主要影响是？

A、资产收益率上升

B、资产价格下跌

C、资产质量恶化

D、资产规模扩张

【答案】B

【解析】正确答案是B。融资流动性风险爆发时，机构被迫折价出售资产，导致资

产价格下跌，加剧资产流动性风险。知识点：流动性风险联动效应。易错点：容易忽视

融资风险对资产价格的直接影响。

7、下列哪项不属于优质流动性资产的特征？

A、低信用风险

B、易于估值

C、长期限

D、市场深度大

【答案】C

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【解析】正确答案是C。优质流动性资产应具有短期限特征，长期限资产流动性较

差。知识点：优质流动性资产标准。易错点：容易混淆资产质量与流动性特征。

8、在流动性危机中，中央银行最后贷