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2025年金融风险管理师操作风险管理与巴塞尔协议最终方案专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师操作风险管理与巴塞尔协议最终方

案专题试卷及解析

2025年金融风险管理师操作风险管理与巴塞尔协议最终方案专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、根据巴塞尔协议III最终方案，操作风险资本计量的标准法中，业务指标（BI）

的计算基础是什么？

A、净利息收入

B、营业收入

C、净利润

D、总资产

【答案】B

【解析】正确答案是B。巴塞尔协议III最终方案中的标准法（SA）使用业务指标

（BI）作为资本计量的基础，BI由利息、服务和交易收入（利息、服务和交易收入）、其

他营业收入（其他营业收入）和金融资产出售利得（金融资产出售利得）三部分组成，

本质上反映的是银行的营业收入规模。选项A、C、D均不符合BI的定义。知识点：操

作风险资本计量标准法。易错点：容易混淆BI与利润指标或资产规模指标。

2、操作风险损失数据收集（LDC）过程中，以下哪项不属于损失事件的“八大类”分

类？

A、内部欺诈

B、外部欺诈

C、客户、产品和业务活动

D、信用风险事件

【答案】D

【解析】正确答案是D。巴塞尔委员会定义的操作风险损失事件类型包括内部欺诈、

外部欺诈、就业制度和工作场所、客户、产品和业务活动、实物资产的损坏、经营中断

和系统失灵、执行、交割和流程管理，共七大类（有时细分为八类）。信用风险事件属

于信用风险范畴，不属于操作风险损失事件分类。知识点：操作风险损失事件分类。易

错点：容易将其他风险类别的事件误归为操作风险。

3、在操作风险管理的高级计量法（AMA）下，以下哪项是“内部数据”的最低要求？

A、至少5年的损失数据

B、至少3年的损失数据

C、至少10年的损失数据

D、至少1年的损失数据

【答案】A

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【解析】正确答案是A。根据巴塞尔协议，使用高级计量法（AMA）的银行必须收

集至少5年的内部损失数据，除非在特定情况下可以缩短至3年。这是为了确保数据

具有足够的统计代表性。知识点：高级计量法数据要求。易错点：容易记错数据年限要

求。

4、巴塞尔协议III最终方案中，操作风险资本计量的新标准法（SA）将业务指标

（BI）划分为几个边际系数（Alpha）区间？

A、3个

B、4个

C、5个

D、6个

【答案】C

【解析】正确答案是C。新标准法（SA）根据业务指标（BI）的大小，将银行划分

为五个区间，每个区间对应不同的边际系数（Alpha），BI越大，系数越高，体现了“规

模越大，风险越高”的原则。知识点：新标准法边际系数。易错点：容易混淆区间数量

或系数设置逻辑。

5、操作风险管理的“三道防线”模型中，第一道防线的主要职责是什么？

A、独立的风险控制和监督

B、独立的内部审计

C、业务部门的日常风险管理

D、董事会监督

【答案】C

【解析】正确答案是C。三道防线模型中，第一道防线是业务部门，负责日常的风

险识别、评估和控制；第二道防线是风险管理部门，负责独立的风险控制和监督；第三

道防线是内部审计，负责独立审计。选项A、B、D分别对应第二、三道防线和治理层

职责。知识点：三道防线模型。易错点：容易混淆各防线的具体职责。

6、以下哪项是操作风险“关键风险指标”（KRI）的主要特征？

A、反映历史损失情况

B、预测未来风险趋势

C、衡量银行盈利能力

D、评估信用风险敞口

【答案】B

【解析】正确答案是B。关键风险指标（KRI）是用于监测操作风险变化的早期预警

指标，其主要特征是前瞻性和预测性，能够帮助银行及时发现风险苗头。选项A是损

失数据的作用，C、D属于其他风险领域的指标。知识点：关键风险指标。易错点：容

易将KRI与滞后性指标混淆。

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