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2025年金融风险管理师经济周期与风险识别策略调整专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师经济周期与风险识别策略调整专题

试卷及解析

2025年金融风险管理师经济周期与风险识别策略调整专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在经济周期的扩张阶段，企业部门最可能面临的主要风险类型是什么？

A、流动性风险

B、信用风险

C、市场风险

D、操作风险

【答案】B

【解析】正确答案是B。在经济扩张期，企业普遍增加投资和借贷，信用扩张较快，

但过度乐观可能导致信用质量下降，信用风险成为主要风险。A选项流动性风险在收缩

期更突出；C选项市场风险与波动性相关，并非扩张期特有；D选项操作风险与经济周

期关联性较弱。知识点：经济周期与风险类型的对应关系。易错点：容易误选市场风险，

因扩张期资产价格上涨，但核心风险在于信用过度扩张。

2、当经济进入衰退阶段，商业银行应优先调整的风险管理策略是什么？

A、降低贷款审批标准

B、增加高风险资产配置

C、收紧信贷政策并加强贷后监控

D、扩大衍生品交易规模

【答案】C

【解析】正确答案是C。衰退期违约率上升，银行需收紧信贷并强化监控以控制信

用风险。A、B选项会加剧风险暴露；D选项衍生品交易可能增加市场风险。知识点：

经济周期与银行风险管理策略的动态调整。易错点：忽视衰退期风险传导机制，误选扩

张性策略。

3、以下哪项指标最能反映经济周期的转折点信号？

A、GDP增长率

B、失业率

C、采购经理人指数（PMI）

D、通货膨胀率

【答案】C

【解析】正确答案是C。PMI是先行指标，对经济转折点敏感，通常早于GDP等

滞后指标变化。A、B、D选项均为同步或滞后指标。知识点：经济周期指标的分类与

应用。易错点：混淆先行与滞后指标的功能。

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4、在风险识别中，“顺周期性”现象主要指什么？

A、风险随经济周期反向波动

B、风险在经济过热时被低估，衰退时被高估

C、风险管理策略与经济周期无关

D、风险仅受行业因素影响

【答案】B

【解析】正确答案是B。顺周期性指金融机构行为放大经济波动，如繁荣期低估风

险、衰退期过度收缩。A选项描述错误；C、D选项与定义不符。知识点：金融体系的

顺周期性效应。易错点：将顺周期性与简单正相关混淆。

5、经济复苏阶段，企业风险管理应重点关注什么？

A、去杠杆化

B、保守型投资策略

C、把握市场机会并平衡风险

D、全面收缩业务

【答案】C

【解析】正确答案是C。复苏期需在控制风险的同时抓住增长机会。A、B、D选项

过于保守，可能错失复苏红利。知识点：经济周期各阶段的风险管理重点。易错点：忽

视复苏期的机会成本。

6、以下哪项不属于宏观经济风险识别的关键维度？

A、政策变化风险

B、行业集中度风险

C、汇率波动风险

D、利率变动风险

【答案】B

【解析】正确答案是B。行业集中度属于微观风险，其余均为宏观维度。知识点：宏

观与微观风险的区分。易错点：将行业风险误归为宏观风险。

7、在滞胀环境下，最有效的风险对冲工具是什么？

A、股票多头

B、长期债券

C、大宗商品

D、现金类资产

【答案】C

【解析】正确答案是C。滞胀期通胀高企，大宗商品通常表现较好。A、B选项受通

胀压制；D选项无法对冲通胀。知识点：滞胀期的资产配置逻辑。易错点：忽视通胀对

实际收益的侵蚀。

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8、风险识别中”压力测试”的主要目的是什么？

A、预测未来经济走势

B、评估极端情景下的风险承受能力

C、替代日常风险监控