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2025年金融风险管理师信用风险缓释工具对违约概率、违约损失率的影响专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师信用风险缓释工具对违约概率、违

约损失率的影响专题试卷及解析

2025年金融风险管理师信用风险缓释工具对违约概率、违约损失率的影响专题试

卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、下列哪项信用风险缓释工具主要通过降低违约损失率（LGD）来发挥作用？

A、信用违约互换（CDS）

B、保证

C、抵押品

D、净额结算

【答案】C

【解析】正确答案是C。抵押品通过在债务人违约时提供可变现资产，直接减少债权

人的实际损失，因此主要影响LGD。A、B、D选项主要通过转移或降低违约概率（PD）

发挥作用。知识点：信用风险缓释工具的作用机制。易错点：容易混淆不同工具对PD

和LGD的影响路径。

2、在信用风险缓释框架下，合格保证的有效性主要取决于？

A、保证人的信用评级

B、保证期限

C、保证金额

D、以上都是

【答案】D

【解析】正确答案是D。合格保证需要满足多个条件，包括保证人资质、期限匹配

和金额覆盖等。知识点：信用风险缓释工具的合格标准。易错点：容易忽略保证工具的

多维度要求。

3、下列哪种情况会导致信用风险缓释工具的缓释效果打折？

A、工具期限与风险暴露期限不匹配

B、工具币种与风险暴露币种不同

C、工具存在法律执行风险

D、以上都是

【答案】D

【解析】正确答案是D。期限错配、币种错配和法律风险都会影响缓释工具的有效

性。知识点：信用风险缓释工具的局限性。易错点：容易低估实际操作中的各种限制因

素。

4、信用风险缓释工具对违约概率（PD）的影响主要体现在？

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A、降低债务人违约可能性

B、提高债务人还款意愿

C、转移信用风险

D、以上都是

【答案】D

【解析】正确答案是D。缓释工具可以通过多种机制影响PD，包括风险转移、还款

激励等。知识点：PD的影响因素。易错点：容易忽视缓释工具对PD的间接影响。

5、在巴塞尔框架下，合格信用风险缓释工具必须满足的首要条件是？

A、法律有效性

B、可执行性

C、低相关性

D、以上都是

【答案】A

【解析】正确答案是A。法律有效性是缓释工具被认可的基础前提。知识点：巴塞

尔信用风险缓释框架。易错点：容易混淆不同条件的重要性顺序。

6、下列哪项不属于信用风险缓释工具？

A、信用证

B、担保

C、信用评级

D、抵押

【答案】C

【解析】正确答案是C。信用评级是风险计量工具而非缓释工具。知识点：信用风

险缓释工具的定义。易错点：容易混淆风险计量工具和缓释工具。

7、信用风险缓释工具对违约损失率（LGD）的影响程度主要取决于？

A、工具的覆盖范围

B、工具的回收率

C、工具的优先级

D、以上都是

【答案】D

【解析】正确答案是D。LGD受多个因素影响，包括覆盖范围、回收率和优先级等。

知识点：LGD的决定因素。易错点：容易忽视多因素的综合影响。

8、在信用风险缓释中，“双违约”概念主要适用于？

A、抵押品

B、保证

C、净额结算

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D、信用衍生品

【答案】B

【解析】正确答案是B。保证工具存在债务人和保证人同时违约的风险。知识点：信

用风险缓释的特殊风险。易错点：容易忽视缓释工具本身的风险。

9、信用风险缓释工具的有效性评估通常需要考虑？

A、工具的剩余期限

B、工具的流动性

C、工具的集中度

D、以上都是

【答案】D

【解析】正确答案是D。缓释工具评估需要全面考虑多个维度。知识点：缓释工具

评估框架。易错点：容易评估维度不全面。

10、下列哪项措施可以提高信用风险缓释工具的缓释效果？

A、增加工具覆盖范围

B、提高工具优先级

C、