银行业专业人员职业资格考试《风险管理》历年真题汇编三答案及解析.pdfVIP

一、单选题

1、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值VaR）值为78

0万元人民币，置信水平为99％，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，

预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。

A、2.5

B、3.5

C、2

D、3

解析：

风险价值VaR）是在一定的持有期和给定的置信水平下，可能遭受的最大潜在损

失。在这个案例中，银行计算了交易账户的风险价值为780万元人民币，置信水平

为99%，持有期为1天。这意味着在未来250个交易日内，损失超过780万元的可能

性不会超过1%。因此，预期会有2.5天的损失超过这个数值。所以答案是A。

2、下列不属于商业银行内部资本充足评估内容的是（）。

A、风险评估

B、信息披露

C、压力测试

D、资本规划

解析：

商业银行内部资本充足评估的内容包括风险评估、资本规划和压力测试，但不包括

信息披露。因此，选项B是不属于商业银行内部资本充足评估内容的。

3、按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入

、业务准入和（）。

A、注册资本准入

B、高级管理人员准入

C、金融产品准入

D、区域准入

解析：

按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业

务准入和高级管理人员准入。机构准入指的是批准银行机构法人或其分支机构的设

立；业务准入是按照审慎性标准，批准银行机构业务范围和开办新业务；高级管理

人员准入则是对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可。因此，答案为B。

4、假设某商业银行的信贷资产总额为300亿，若所有借款人的违约概率都是2％，

违约回收率为30％，则该资产的预期损失是（）亿。

A、4.2

B、9

C、1.8

D、6

解析：

根据预期损失的计算公式，我们有：预期损失=违约概率×违约风险暴露×

违约损失率。其中，违约损失率=1-

违约回收率。题目中给出，违约概率为2%，违约风险暴露（即信贷资产总额）为3

00亿，违约回收率为30%。将这些数值代入公式，计算得到预期损失为：2%×

300亿×(1-30%)=4.2亿，因此答案为A。

5、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。

A、内部模型法

B、标准法

C、内部评级法

D、现期风险暴露法

解析：

根据巴塞尔委员会提出的交易对手信用风险暴露计量方法，包括现期风险暴露法、

标准法和内部模型法。因此，不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是内部

评级法，选项C是正确答案。

6、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失

安排（）。

A、存款准备金

B、存款保险

C、经济资本

D、资本充足率

解析：

操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的非预期损

失安排经济资本。经济资本是在给定置信水平下，银行用来抵御非预期损失的资本

量，也称风险资本，它是一种虚拟的、与银行风险的非预期损失额相等的资本。因

此，本题答案为C。

7、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿元，表外

未使用的信用卡授信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重是75％，表外风险

转换系数是20％。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是（

）亿元。

A、40

B、90

C、30

D、67.5

解析：

权重法下，信用卡业务的信用风险加权资产为银行账户表内资产信用风险加权资产

与表外项目信用风险加权资产之和。在计量表内资产的风险加权资产时，应扣除减

值准备并乘以风险权重。对于表外项目，需将名义金额乘以信用转换系数得到等值

的表内资产，再按照表内资产的处理方式计量风险加权资产。根据题目中的数据，

该商业银行的信用卡风险加权资产量计算为：50亿元表内透支余额乘以风险权重75

%，再加上200亿元表外未使用授信额度乘以信用转换系数20%后再乘以风险权重7

5%。即：50×75%+200×20%×75%=

67.5亿元。因此，最可能的答案是67.5亿元，即选项D。

8、商业银行操作风险管理广泛使用的三大工具是（）。

A、自我评估、损失数据收集、情景分析

B、专家评估、损失数据收集、情景分析

C、专家评估、流程图、关键风险指标

D、自我评估、损失数据收集、关键风险指标

解析：

商业银行操作风险管