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2025年金融风险管理师操作风险损失数据分类与阈值设定专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师操作风险损失数据分类与阈值设定

专题试卷及解析

2025年金融风险管理师操作风险损失数据分类与阈值设定专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在操作风险损失数据分类中，下列哪项属于“内部欺诈”类别？

A、客户未授权交易

B、员工伪造交易记录

C、系统故障导致损失

D、自然灾害造成损失

【答案】B

【解析】正确答案是B。内部欺诈指员工或内部人员故意实施的欺诈行为，如伪造

交易记录。A选项属于外部欺诈，C选项属于系统失败，D选项属于外部事件。知识点：

操作风险损失事件分类标准（巴塞尔协议）。易错点：容易混淆内部欺诈与外部欺诈的

界限。

2、设定操作风险损失数据阈值时，主要考虑的因素不包括？

A、数据收集成本

B、监管要求

C、员工薪酬水平

D、风险敏感性

【答案】C

【解析】正确答案是C。阈值设定需平衡数据完整性、成本效益和监管合规性，员

工薪酬水平与阈值设定无直接关联。知识点：操作风险数据收集阈值原则。易错点：可

能误认为人力资源因素会影响阈值设定。

3、下列哪项最适合作为操作风险损失数据的收集起点？

A、1000元人民币

B、10000元人民币

C、根据机构规模和风险状况设定

D、统一采用监管规定的最低值

【答案】C

【解析】正确答案是C。阈值应结合机构实际情况差异化设定，而非固定数值或简

单套用监管最低要求。知识点：操作风险数据收集的灵活性原则。易错点：容易忽视机

构个体差异而倾向标准化。

4、操作风险损失数据分类中，“就业实践和工作场所安全”类别不包括？

A、歧视诉讼

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B、工伤赔偿

C、员工挪用资金

D、违反劳动法

【答案】C

【解析】正确答案是C。员工挪用资金属于内部欺诈，其余选项均与人力资源相关

风险直接相关。知识点：操作风险事件分类的边界划分。易错点：可能将所有员工相关

事件归入此类。

5、阈值设定过高可能导致的主要问题是？

A、数据收集成本增加

B、损失分布低估尾部风险

C、监管合规风险

D、数据质量下降

【答案】B

【解析】正确答案是B。高阈值会遗漏大量小额损失事件，导致损失分布模型低估

极端风险。知识点：操作风险数据完整性与风险计量关系。易错点：可能只关注成本而

忽视风险计量偏差。

6、下列哪项属于操作风险损失数据中的“客户、产品和业务活动”类别？

A、ATM机故障

B、违反客户隐私

C、供应商违约

D、核心系统宕机

【答案】B

【解析】正确答案是B。该类别涵盖与客户交互相关的风险，如隐私泄露。A和D

属于系统失败，C属于外部事件。知识点：操作风险事件分类的业务关联性。易错点：

容易混淆系统相关风险与客户相关风险。

7、操作风险损失数据阈值调整的合理频率是？

A、每月调整

B、每年评估

C、仅监管要求时调整

D、固定不变

【答案】B

【解析】正确答案是B。阈值应定期（通常年度）评估，以适应业务变化和风险状

况演变。知识点：操作风险数据收集的动态管理原则。易错点：可能忽视阈值需要持续

优化。

8、下列哪项不属于操作风险损失数据分类的“物理资产损坏”类别？

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A、火灾损失

B、恐怖袭击损失

C、设备老化报废

D、水灾损失

【答案】C

【解析】正确答案是C。物理资产损坏指意外事件导致的损失，正常折旧或报废不

属于此类。知识点：操作风险事件的突发性特征。易错点：可能将所有资产损失归入此

类。

9、设定操作