2022年11月初级银行从业资格考试《风险管理》真题汇编答案及解析.pdfVIP

一、单选题

1、市场传闻A银行对B银行的资金拆借到期毁约，导致B银行到期资金未收回，同

时市场隔夜利率大涨，创下历史新高。该事件中，涉及到流动风险成因的主要风险

因素是（）

A、信用风险、国别风险

B、操作风险、市场风险

C、声誉风险、信息科技风险

D、信用风险、市场风险

解析：

根据题目描述，A银行对B银行的资金拆借到期毁约，导致B银行到期资金未收回

，这涉及到了信用风险。因为A银行未能履行还款义务，导致B银行遭受损失。同

时，市场隔夜利率大涨，创下历史新高，这涉及到了市场风险。因为利率的波动可

能会影响金融产品的价值，造成经济损失。因此，该事件中涉及到流动风险成因的

主要风险因素是信用风险和市场风险。选项D正确。

2、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述，最不恰当的是（）

A、为提高风险信息传递的及时性，不同部门岗位应设置统一的系统登录级别避免

流程冗长

B、实现不同业务条线风险数据和风险暴露的有效加总，有助于准确了解自身风险

状况

C、与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后台相关部门的需求

D、对交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现

之一

解析：

根据题目描述，关于商业银行风险管理信息系统的表述中，最不恰当的是“为提高

风险信息传递的及时性，不同部门岗位应设置统一的系统登录级别避免流程冗长”

。这一表述忽视了风险管理信息系统应该针对风险管理组织体系、部门职能、岗位

职责等设置不同的登录级别，以确保系统的安全性和有效性。因此，答案为A。

3、某企业在银行有一笔信用贷款，当商业银行下调该企业信用等级后，该企业对

原贷款增加了商用房地产作为抵押，则该笔债项的违约损失率（LGD）会（）

A、无法确定

B、降低

C、不变

D、增加

解析：

当某企业在银行有一笔信用贷款，商业银行下调该企业信用等级后，该企业对原贷

款增加了商用房地产作为抵押。这意味着贷款合同中要求借款企业提供特定的抵押

品，使得抵押贷款的清偿优先性得以提高。在借款企业破产清算时，银行可以通过

抵押物的变现来提高回收率，从而降低违约损失率（LGD）。因此，该笔债项的

违约损失率会降低。

4、计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（）

A、VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失

B、压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失

C、压力测试提供了一般市场情形下精准的损失水平

D、VaR方法只有在99%的置信区间内有效

解析：

计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为压力测试

是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段。VaR值

反映一定置信区间内的最大损失，但并没有说明极端损失情况下的情况，因此需要

通过压力测试来补充。所以，选项A正确。

5、假设国债收益率为3%，同期某风险资产的预期收益率为6%，如果某投资者使

用该风险资产和国债构造一个预期收益率为5%的资产组合，则该风险资产和国债

的投资权重分别为（）

A、33.3%，66.7%

B、80%，20%

C、66.7%，33.3%

D、20%，80%

解析：

假设国债收益率为3%，同期某风险资产的预期收益率为6%，需要构造一个预期收

益率为5%的资产组合。根据资产组合的加权平均收益率公式，可以计算出该风险

资产和国债的投资权重。设风险资产的投资权重为x，则国债的投资权重为1-

x，根据题意可列方程：3%(1-x)+6%x=5%，解这个方程可以得到x=

66.7%，即风险资产的投资权重为66.7%，国债的投资权重为33.3%。因此，答案为

C。

6、下列缓释手段中，不属于商业银行的国别风险缓释手段的是（）

A、与境外用款项目公司约定还款币种采用当地货币

B、要求境外欠发达地区项目主体公司附加国际主要银行履行保函

C、要求境内集团公司为境外某子公司的项目融资提供担保

D、支持出口信用保险公司投保客户的境外项目

解析：

根据题干所述，商业银行的国别风险缓释手段包括了解客户及所在国家风险、严守

集中度限额、通过投保国别风险保险转移风险、增加风险较低的第三国母公司或银

行的担保或承兑、以银团贷款方式分散风险或对贷款采取结构性的安排等。而选项

A“与境外用款项目公司约定还款币种采用当地货币”并不是商业银行国别风险的缓

释手段之一。所以答案为A。

7、某商业银行客户经理在金融产品销售过程中，向风险承受能力较低的保守型客

户销售高风险金融产品，此后因违反适当性原则遭到监