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2025年金融风险管理师资产负债管理中的违约风险专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师资产负债管理中的违约风险专题试

卷及解析

2025年金融风险管理师资产负债管理中的违约风险专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在资产负债管理中，违约风险主要影响金融机构的哪项财务指标？

A、流动性比率

B、资本充足率

C、净利息收入

D、资产收益率

【答案】B

【解析】正确答案是B。违约风险直接导致贷款损失，侵蚀银行资本，从而影响资

本充足率。A选项流动性比率主要受现金流影响；C选项净利息收入受利率波动影响更

大；D选项资产收益率是综合指标，但违约风险主要通过资本渠道体现。知识点：违约

风险与资本充足性的关系。易错点：容易混淆违约风险对盈利性和资本性的影响。

2、下列哪项不属于违约风险的计量方法？

A、专家判断法

B、信用评分模型

C、蒙特卡洛模拟

D、压力测试

【答案】C

【解析】正确答案是C。蒙特卡洛模拟主要用于市场风险和操作风险，不属于违约

风险专用计量方法。A、B、D都是违约风险管理的常用工具。知识点：违约风险计量

方法分类。易错点：容易将通用风险模拟方法误认为违约风险专用方法。

3、在《巴塞尔协议III》框架下，违约风险暴露（EAD）的定义是指？

A、贷款本金余额

B、违约时可能遭受的最大损失

C、考虑担保后的净风险暴露

D、预期违约损失

【答案】B

【解析】正确答案是B。EAD指违约发生时的风险暴露总额，包括未使用额度等。

A选项仅考虑本金；C选项是净风险暴露概念；D选项是预期损失而非暴露。知识点：

巴塞尔协议风险暴露定义。易错点：容易混淆EAD与EL的概念。

4、违约概率（PD）的计量最常用的数据来源是？

A、宏观经济指标

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B、历史违约数据

C、市场交易数据

D、专家主观判断

【答案】B

【解析】正确答案是B。PD计量主要依赖历史违约数据的统计分析。A、C、D可作

为辅助但非主要来源。知识点：PD计量数据基础。易错点：容易忽视历史数据在PD

计量中的核心地位。

5、下列哪项措施不能有效降低违约风险？

A、提高贷款利率

B、加强贷前审查

C、增加抵押品要求

D、实施风险分散

【答案】A

【解析】正确答案是A。提高利率可能增加借款人负担，反而提高违约风险。B、C、

D都是标准的风险缓释措施。知识点：违约风险缓释工具。易错点：容易误认为价格调

整能降低风险。

6、在违约风险模型中，“违约距离”（DistancetoDefault）概念主要用于？

A、KMV模型

B、CreditMetrics模型

C、CreditRisk+模型

D、Zscore模型

【答案】A

【解析】正确答案是A。违约距离是KMV模型的核心概念。B选项关注信用评级

迁移；C选项采用泊松分布；D选项是财务比率模型。知识点：主要违约风险模型特征。

易错点：容易混淆不同模型的核心变量。

7、下列哪项不属于违约风险的系统性影响因素？

A、行业周期

B、地区经济衰退

C、公司治理缺陷

D、货币政策收紧

【答案】C

【解析】正确答案是C。公司治理缺陷属于个体因素，其他都是系统性因素。知识

点：违约风险驱动因素分类。易错点：容易将个体风险误认为系统性风险。

8、在资产负债管理中，违约风险与利率风险的主要区别在于？

A、影响范围不同

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B、计量方法不同

C、管理工具不同

D、以上都是

【答案】D

【解析】正确答案是D。违