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2025年金融风险管理师综合风险资本计提专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师综合风险资本计提专题试卷及解析

2025年金融风险管理师综合风险资本计提专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、根据巴塞尔协议III，商业银行的核心一级资本充足率最低要求是多少？

A、2.5%

B、4.5%

C、6%

D、8%

【答案】B

【解析】正确答案是B。巴塞尔协议III规定，商业银行核心一级资本充足率的最低

要求是4.5%，加上2.5%的资本留存缓冲后，实际要求达到7%。选项A的2.5%是逆

周期资本缓冲的参考值，选项C的6%是包含缓冲后的常见水平，选项D的8%是总

资本充足率的最低要求。知识点：巴塞尔协议III资本要求。易错点：容易混淆核心一

级资本、一级资本和总资本充足率的具体数值。

2、下列哪项风险资本计提方法属于高级计量法（AMA）的应用范畴？

A、信用风险的标准法

B、市场风险的内模法

C、操作风险的高级计量法

D、流动性风险的LCR指标

【答案】C

【解析】正确答案是C。高级计量法（AMA）是巴塞尔协议允许的用于计量操作风

险资本要求的三种方法之一，允许银行使用内部模型。选项A是信用风险的基础方法，

选项B是市场风险的计量方法，选项D是流动性风险监管指标。知识点：操作风险资

本计量方法。易错点：容易将不同风险类型的计量方法混淆，特别是内模法和AMA的

区别。

3、在信用风险资本计提中，违约损失率（LGD）主要反映什么？

A、借款人违约的概率

B、违约发生后的损失程度

C、风险暴露的金额大小

D、信用评级的变化频率

【答案】B

【解析】正确答案是B。违约损失率（LGD）是指违约发生时，银行可能遭受的损

失占风险暴露的百分比，直接反映损失严重程度。选项A是违约概率（PD），选项C

是违约风险暴露（EAD），选项D是评级迁移概念。知识点：信用风险参数定义。易错

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点：容易混淆PD、LGD和EAD三个核心参数的含义。

4、商业银行采用内部评级法（IRB）计量信用风险资本时，需要自行估计的风险参

数不包括？

A、违约概率（PD）

B、违约损失率（LGD）

C、期限（M）

D、相关性（R）

【答案】D

【解析】正确答案是D。在IRB法下，银行需要自行估计PD、LGD、M和EAD，

而相关性（R）是由监管公式给定的参数，反映系统性风险因素。知识点：IRB法风险

参数要求。易错点：容易误以为所有参数都由银行自行估计，实际上监管机构会规定部

分参数的计算方式或给定值。

5、市场风险资本要求计提中，标准法与内模法的主要区别在于？

A、是否需要计算VaR值

B、是否覆盖期权风险

C、是否考虑风险分散效应

D、是否需要每日监控

【答案】A

【解析】正确答案是A。内模法要求银行计算风险价值（VaR）作为资本计提基础，

而标准法采用固定的风险权重。选项B两者都覆盖，选项C内模法能更好反映分散效

应，选项D两者都需监控。知识点：市场风险资本计量方法比较。易错点：容易忽略

VaR是内模法的核心特征。

6、根据巴塞尔协议，系统重要性银行（SIB）需要额外计提的资本缓冲称为？

A、资本留存缓冲

B、逆周期资本缓冲

C、系统重要性银行附加资本

D、杠杆率缓冲

【答案】C

【解析】正确答案是C。系统重要性银行附加资本是针对”大而不能倒”机构设置的

额外资本要求，通常为1%3.5%。选项A是通用缓冲，选项B是宏观审慎工具，选项

D是杠杆率要求。知识点：系统重要性银行监管要求。易错点：容易混淆不同类型资本

缓冲的适用对象。

7、操作风险资本计提的基本指标法（BIA）中，资本要求是基于哪个指标的百分

比？

A、净利息收入

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