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2025年金融风险管理资产管理业务的市场风险资本要求专题试卷及解析1

2025年金融风险管理资产管理业务的市场风险资本要求专

题试卷及解析

2025年金融风险管理资产管理业务的市场风险资本要求专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在资产管理业务中，市场风险资本要求主要覆盖的风险类型是？

A、信用风险

B、操作风险

C、流动性风险

D、价格波动风险

【答案】D

【解析】正确答案是D。市场风险资本要求主要针对因市场价格（如利率、汇率、股

价等）波动导致的投资组合价值变化风险。A、B、C分别属于信用风险、操作风险和流

动性风险范畴，不属于市场风险覆盖范围。知识点：市场风险定义。易错点：混淆市场

风险与其他风险类型。

2、根据巴塞尔协议III，资产管理业务的市场风险资本计量方法不包括？

A、标准法

B、内部模型法

C、基本指标法

D、混合法

【答案】C

【解析】正确答案是C。基本指标法是操作风险资本计量方法，而市场风险计量主

要采用标准法、内部模型法和混合法。知识点：巴塞尔协议风险计量方法分类。易错点：

将不同风险类型的计量方法混淆。

3、资产管理业务中，VaR（风险价值）模型主要用于计量？

A、极端损失

B、预期损失

C、非预期损失

D、信用损失

【答案】C

【解析】正确答案是C。VaR模型用于计量在正常市场条件下的非预期损失，而非

极端损失（由压力测试覆盖）或预期损失（通过拨备覆盖）。知识点：VaR模型应用场

景。易错点：混淆VaR与压力测试的功能定位。

4、市场风险资本要求中，交易账户与银行账户的主要区别在于？

A、持有期限

2025年金融风险管理资产管理业务的市场风险资本要求专题试卷及解析2

B、风险类型

C、计价方式

D、监管要求

【答案】A

【解析】正确答案是A。交易账户以短期交易为目的，银行账户以长期持有为目的，

这是两者最核心区别。B、C、D均为衍生差异。知识点：账户分类标准。易错点：忽视

持有期限这一根本性差异。

5、资产管理业务中，反向压力测试的目的是？

A、验证模型准确性

B、识别系统性风险

C、确定最坏情景

D、评估资本充足性

【答案】C

【解析】正确答案是C。反向压力测试通过预设重大损失倒推风险情景，帮助识别

潜在脆弱点。A、B、D分别属于模型验证、宏观审慎和资本管理范畴。知识点：压力

测试类型。易错点：混淆正向与反向压力测试目的。

6、市场风险资本要求中，风险因子相关性处理的主要依据是？

A、历史数据

B、监管规定

C、专家判断

D、模型假设

【答案】A

【解析】正确答案是A。相关性矩阵通常基于长期历史数据统计得出，B、C、D为

辅助参考。知识点：风险因子相关性计量。易错点：过度依赖主观判断而非客观数据。

7、资产管理业务中，新增风险资本要求主要针对？

A、信用风险

B、利率风险

C、交易对手风险

D、模型风险

【答案】C

【解析】正确答案是C。新增风险资本要求（IncrementalRiskCharge）专门覆盖交

易账户的信用交易对手风险。知识点：新增风险资本要求适用范围。易错点：与信用风

险资本要求混淆。

8、市场风险资本计量的标准法中，期权的资本要求计算采用？

A、Delta加总法

2025年金融风险管理资产管理业务的市场风险资本要求专题试卷及解析3

B、情景分析法

C、蒙特卡洛模拟

D、历史模拟法

【答案】A

【解析】正确答案是A。标准法对期权采用简化的Delta加总法，B、C、D属于内

部模型法技术。知识点：标准法期权处理方式。易错点：混淆不同计量方法的技术细节。

9、资产管