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2025年特许金融分析师拟合优度检验与分布假设验证专题试卷及解析1

2025年特许金融分析师拟合优度检验与分布假设验证专题

试卷及解析

2025年特许金融分析师拟合优度检验与分布假设验证专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在拟合优度检验中，卡方检验的主要目的是什么？

A、比较两个样本的均值差异

B、检验观测频数与期望频数是否一致

C、分析变量间的线性关系

D、评估时间序列的平稳性

【答案】B

【解析】正确答案是B。卡方检验的核心功能是比较实际观测频数与理论期望频数

的差异程度，从而判断样本数据是否符合特定分布。选项A属于t检验范畴，选项C

是相关分析，选项D涉及单位根检验。知识点：卡方检验的应用场景。易错点：混淆卡

方检验与其他统计检验的功能。

2、进行KolmogorovSmirnov检验时，通常要求样本数据满足什么条件？

A、必须是分类变量

B、需要预先指定分布参数

C、适用于小样本数据

D、要求数据呈正态分布

【答案】B

【解析】正确答案是B。KS检验需要先设定理论分布及其参数，再检验样本是否符

合该分布。选项A错误，KS检验适用于连续变量；选项C不准确，KS检验对样本量

要求不严格；选项D错误，KS检验本身不要求正态性。知识点：KS检验的前提条件。

易错点：忽视参数预先设定的要求。

3、在拟合优度检验中，P值小于显著性水平意味着什么？

A、接受原假设

B、拒绝原假设

C、检验结果无效

D、需要增加样本量

【答案】B

【解析】正确答案是B。P值小于显著性水平表明观测数据与原假设的差异具有统

计显著性，应拒绝原假设。选项A与决策规则相反；选项C错误，结果有效；选项D

与P值含义无关。知识点：假设检验的决策规则。易错点：混淆P值与显著性水平的

关系。

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4、AndersonDarling检验相比KS检验的主要优势是什么？

A、计算更简单

B、对分布尾部差异更敏感

C、适用于离散数据

D、不要求参数估计

【答案】B

【解析】正确答案是B。AD检验通过加权强调分布尾部的差异，对尾部偏离更敏

感。选项A错误，AD检验计算更复杂；选项C错误，两者都适用于连续数据；选项

D错误，AD检验也需要参数估计。知识点：拟合优度检验的选择依据。易错点：忽视

不同检验对分布不同区域的敏感度差异。

5、在金融时间序列分析中，ARCH效应检验属于哪种假设验证？

A、正态性检验

B、独立性检验

C、波动率聚集性检验

D、平稳性检验

【答案】C

【解析】正确答案是C。ARCH效应检验专门用于验证波动率是否存在聚集现象。

选项A是分布形态检验；选项B是序列相关性检验；选项D是时间序列特性检验。知

识点：金融时间序列的特殊检验。易错点：混淆不同金融现象对应的检验方法。

6、使用JarqueBera检验的主要目的是什么？

A、检验偏度和峰度

B、比较两个分布

C、评估样本代表性

D、检测异常值

【答案】A

【解析】正确答案是A。JB检验通过偏度和峰度联合检验正态性。选项B属于KS

检验范畴；选项C涉及抽样方法；选项D需要专门的异常值检测方法。知识点：正态

性检验的统计量构成。易错点：不理解JB检验与偏度、峰度的关系。

7、在拟合优度检验中，自由度通常如何计算？

A、样本量减一

B、类别数减一

C、参数个数

D、样本量加参数个数

【答案】B

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【解析】正确答案是B。卡方检验的自由度等于分类数减去一，再减去估计的参数

个数。选项A是