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期货交易中逐日盯市制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国期货交易管理条例》《期货交易管理条例实施细则》等相关国家法律法规，参照行业最佳实践及集团母公司关于风险管理、合规经营的相关规定，结合本公司期货交易业务发展实际及内部风险防控需求，制定。旨在规范期货交易行为，强化风险识别与管控，防范重大风险事件发生，确保公司资产安全与经营稳定，促进业务健康可持续发展。

第二条本制度适用于公司全体部门、下属单位及全体员工，涵盖期货交易业务全流程，包括但不限于交易策略制定、订单执行、持仓管理、风险控制、资金管理、合规审查等环节。所有参与期货交易业务的人员均须严格遵守本制度规定，确保各项操作合法合规、风险可控。

第三条本制度中下列术语定义如下：

（一）期货交易专项管理：指公司为防范期货交易业务风险，建立健全风险识别、评估、预警、处置及持续改进机制，规范交易行为，确保业务合规有序开展的管理活动。

（二）专项风险：指期货交易过程中可能出现的市场风险、信用风险、操作风险、合规风险等，可能导致公司资产损失或声誉受损的潜在不利因素。

（三）合规管理：指公司依据法律法规、监管要求及内部规章制度，对期货交易业务进行全面审查、监督与控制，确保业务活动符合相关规定的管理活动。

第四条期货交易专项管理遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖：确保期货交易业务各环节、各岗位纳入专项管理范畴，不留监管盲区。

（二）责任到人：明确各级管理人员及岗位员工的专项管理职责，实现风险责任有效分解。

（三）风险导向：以防范重大风险为目标，合理配置资源，强化重点领域管控。

（四）持续改进：定期评估专项管理有效性，根据内外部环境变化及时优化制度流程。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对公司期货交易专项管理负总责，统筹决策，确保资源投入与管理支持到位；分管领导对专项管理直接负责，组织制定实施计划，监督考核落实情况。

第六条设立期货交易专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，相关部门负责人为成员。领导小组负责统筹协调专项管理工作，研究决策重大事项，审批年度管理计划，监督评价管理成效，确保各项措施有效落地。

第七条专项管理领导小组下设办公室，挂靠于[牵头部门名称]，负责日常事务管理，包括制度制定与修订、风险排查与评估、培训宣贯、信息报送等工作。领导小组定期召开会议，分析研判风险形势，研究解决重点问题，确保专项管理有序推进。

第八条牵头部门职责：

（一）统筹制定完善期货交易专项管理制度体系，明确管理流程与操作规范。

（二）组织开展专项风险识别与评估，动态更新风险清单。

（三）监督各部门、下属单位专项管理落实情况，定期开展考核。

（四）负责专项管理培训与宣贯，提升全员风险意识与合规能力。

（五）牵头处置重大风险事件，协调跨部门资源协同应对。

第九条专责部门职责：

（一）负责期货交易业务的合规审核，确保交易行为符合法律法规及内部制度。

（二）参与交易流程优化，推动风险控制措施嵌入业务系统。

（三）协助开展风险处置，提供专业支持与建议。

（四）持续跟踪法规政策变化，及时提出制度修订建议。

第十条业务部门及下属单位职责：

（一）落实专项管理要求，开展本领域风险防控工作。

（二）建立风险台账，及时发现并上报异常情况。

（三）加强员工培训，确保操作规范执行到位。

（四）配合完成专项检查与考核，持续改进管理成效。

第十一条基层执行岗职责：

（一）严格遵守操作规程，确保交易指令准确执行。

（二）签署岗位合规承诺书，明确个人责任。

（三）及时上报风险隐患，协助调查处置。

（四）参与合规培训，提升风险识别与控制能力。

第三章专项管理重点内容与要求

第十二条交易策略制定与审批：期货交易策略须基于充分的市场分析，明确风险控制措施，经[审批层级]审批后方可执行。禁止盲目跟单或情绪化交易，所有策略需记录存档，定期复盘评估。

第十三条订单执行与监控：交易员须严格按照审批通过的策略执行交易，实时监控持仓变化，发现异常情况立即报告。禁止未授权操作或超权限交易，所有订单执行需留痕可查。

第十四条持仓管理：建立科学合理的持仓限额制度，明确不同品种、不同风险等级的持仓比例。定期开展持仓风险评估，对超过预警线持仓及时采取对冲或减仓措施。

第十五条风险控制：制定完善的风险控制指标体系，包括最大亏损限额、杠杆率限制等，并嵌入交易系统实现自动监控。禁止突破风险控制红线，发现违规行为立即暂停交易。

第十六条资金管理：严格资金使用审批流程，确保资金来源合规，禁止挪用期货交易资金。建立资金动态监控机制