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科创板t0交易制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国公司法》《证券法》《上市公司规范运作管理办法》及相关法律法规，参照证券交易所交易规则及集团母公司关于风险管理、合规治理的统一要求，结合公司科创板T+0交易业务发展实际，为规范交易行为、防控专项风险、提升市场竞争力而制定。制度旨在明确管理职责、优化运行机制、完善保障措施，确保交易活动符合监管规定及公司内部管控需求。

第二条本制度适用于公司总部各部门、下属全资及控股单位、全体员工，覆盖科创板T+0交易业务的策划、执行、监控等全流程，包括但不限于交易策略制定、订单生成、执行监控、风险预警、异常处置及绩效评估等环节。

第三条本制度下列术语定义如下：

（一）科创板T+0交易专项管理：指公司针对科创板T+0交易业务，建立风险识别、合规审查、动态监控、应急处置等全链条管理机制，确保交易行为合法合规、风险可控。

（二）专项风险：指在T+0交易场景中可能引发市场操纵、系统故障、资金链断裂、信息泄露等重大损失的风险。

（三）合规审查：指交易决策、合同签订、系统操作等环节必须经过内部或外部合规性审核，确保符合监管规定及公司制度要求。

第四条科创板T+0交易专项管理遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖：管理范围覆盖交易业务所有环节及参与主体，不留管控盲区；

（二）责任到人：明确各级管理人员及岗位的职责权限，确保责任可追溯；

（三）风险导向：优先识别并防控重大风险，实施差异化管控措施；

（四）持续改进：根据内外部环境变化，动态优化管理机制，提升管控效能。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对公司科创板T+0交易专项管理工作负总责，承担最终决策与监督责任；分管领导作为直接责任人，负责具体组织协调、制度落实及风险处置。

第六条设立科创板T+0交易专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括财务部、风控部、科技部、交易部等部门负责人。领导小组主要履行以下职能：

（一）统筹协调公司T+0交易业务的战略规划与管理；

（二）审议重大交易策略、风险处置方案及制度修订；

（三）监督各环节管控措施落实情况，定期评估管理成效。

第七条领导小组下设办公室，挂靠交易部，负责日常管理事务，具体职责包括：组织专项培训、归集风险报告、协调跨部门协作、推动制度执行等。

第八条牵头部门（交易部）职责：

（一）牵头制定T+0交易管理制度及操作细则；

（二）组织交易策略研发与测试，定期评估模型有效性；

（三）负责交易系统日常运维，保障系统稳定运行；

（四）开展交易行为合规检查，识别异常交易模式。

第九条专责部门（风控部、科技部、财务部）职责：

（一）风控部：负责交易风险计量、预警及处置，审核交易权限与额度；

（二）科技部：负责交易系统安全防护、灾备测试及应急响应；

（三）财务部：负责交易资金监控、结算合规及税务管理。

第十条业务部门/下属单位职责：

（一）交易业务部门：严格执行交易纪律，落实“单双签”等授权制度；

（二）下属单位：根据总部制度制定本单位实施细则，定期上报交易数据。

第十一条基层执行岗责任：

（一）岗位合规承诺：新入职员工须签署合规承诺书，明确知晓违规后果；

（二）风险上报义务：发现疑似违规交易、系统故障等情形，须第一时间向直属上级及领导小组办公室报告。

第三章专项管理重点内容与要求

第十二条交易策略管理：

（一）合规标准：交易策略须通过领导小组审议，明确止损线、仓位比例等风险参数；

（二）禁止行为：严禁利用内幕信息或市场操纵手段实施T+0交易；

（三）重点防控：关注高频交易可能引发的流动性风险，设定单日交易总量上限。

第十三条权限管理：

（一）合规标准：交易权限分为执行级、审核级、决策级，按分层授权原则设置；

（二）禁止行为：严禁越权操作或授权他人代为决策；

（三）重点防控：定期复核权限配置，防止权限滥用。

第十四条系统安全：

（一）合规标准：交易系统须符合交易所技术规范，具备实时监控与自动风控功能；

（二）禁止行为：严禁擅自修改系统参数或接入未经授权的外部接口；

（三）重点防控：开展季度压力测试，确保系统在极端行情下稳定运行。

第十五条资金监控：

（一）合规标准：T+0交易资金必须专户管理，单笔交易金额不得超过日均净资产X%；

（二）禁止行为：严禁挪用交易资金或违规担保；

（三）重点防控：实时监控资金流水，异常波动须立即核查。

第十六条风险预警：

（一）合规标准：建立交易行为评分模型，对疑似违规交易进行自动