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固收专题报告：ΔEVE约束下银行久期重构及投资逻辑-260910.docx

固收专题报告：ΔEVE约束下银行久期重构及投资逻辑-260910.docx

    固收专题报告

    2026年09月10日

    ΔEVE约束下银行久期重构及投资逻辑

    投资要点：

    ΔEVE具有跨周期风险监测价值，需重点关注相对指标。ΔEVE聚焦银行账簿资产、负债及表外业务的长期经济价值变动，重点反映利率周期波动对银行股东内在价值的长期影响，区别于侧重单期净利息收入波动的短期指标，能够有效捕捉银行结构性、长期性利率尾部风险。如果只看ΔEVE的绝对变动值，无法客观的衡量不同规模、不同资本实力银行的利率风险承受能力

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