文献计量分析方法初探—以商业银行信用风险研究为例.pdfVIP

摘 要 文献计量方法可以分析某一个学科的产生、发展、分化和相互渗透的动向； 可以确定重点文献，核心作者以及核心期刊，为文献报道和指导读者重点阅读 提供最佳方案；可测定学科的特性和情报源的学科分布；可以帮助科研人员获 得大量的情报源；可研究科学家的分布，评价作者名望和识别科学人才。 在引文分析的方法中，一篇文献常常同时兼有两种角色，既可以作为引文 引用其他文献，也同时作为被引文献，被其他文献引用。因此文献之间引用关 系就形成了一个引文网络。不同于文献计量的传统方法，在本文的研究中，将 基于Web的HITS算法引用到了文献计量中，用来寻找某一特定研究领域的核心 文献。紧接着，介绍了著名的文献同被引分析以及耦合分析，目的在于得到同 被引矩阵，进行同被引文献的聚类分析。 商业银行在日常经营管理中会遇到种种风险，例如信用风险、市场风险、 操作风险、法律风险等。这些风险时时刻刻地阻碍了银行遵循“安全性、流动 性、盈利性”三个经营原则。随着我国加入 WTO 与 2006 年 12 月份后金融行业 全面向外资开放，我国商业银行面临的各种风险也都在增加。就目前而言，其 中最主要的是信用风险。因此，如何应对国内外同行的激烈竞争，如何寻求先 进的方法度量、管理和控制风险，已经成为商业银行亟待解决的问题。另一方 面，商业银行的监管者及有关机构为满足对商业银行的监管的需要，也不断地 寻求能更准确、客观度量信用风险的技术。在学术领域，有关商业银行风险方 面的研究也在不断增加。对于众多的研究成果和结论，我们有必要对它们进行 分析和筛选，以有利于将来的研究。为此，文本试图采用文献计量学的分析， 对目前已知的有关银行信用风险的文献进行研究，揭示其分布结构和变化规律。 在本文的研究中，我们发现银行信用风险方面研究的文献总量在不断地上 升，说明有关银行信用风险研究的成果在不断增加。从文献来源上来看，《中国 金融》可以称作是研究银行信用风险文献的核心期刊，最近十年来此刊物上刊 登的银行信用风险方面的文献数量最多。《统计与决策》这本刊物有关银行信用 风险的文献在近三年也在增加，可见银行信用风险方面的研究越来越偏重于定 量分析和模型使用上。在主题词的分析中，我们发现“模型”、“信用风险管理”、 1 “内部评级”、“信用风险评估”、“神经网络”、“信用风险度量”、“衍生 工具”、“判别分析”、“违约概率”、 “巴塞尔新资本协议”等主题词出现 的频数较高，反映了学术界近十年来的研究重点和热点问题。另外本研究中还 作了高频主题词随时间变化的趋势图,可以帮助我们发现相应主题词的变化发 展规律。同时我们也找到了引证文献数量最多的几篇文献，这些文献的高被引 次数反映了当前学术领域内研究的比较热的课题和技术，为后续研究者提供了 很大的参考价值。 关键词: 信用风险；引文分析；TFIDF特征选择；HITS算法；聚类分析 2 Abstract The method of bibliometrics can analyze the genesis, development,differen tiation and trends of inter-penetrating, and can definite the important literature, key-author and key-journal, and can provide optimal program for literature re port and help the readers to read on focus, and can confirm the property of s ubject and subject distribution of informational resource, a