大数定律及其在保险业中的应用.pdfVIP

2010年 9月 天水师范学院学报 Sep．，2010 第 30卷 第 5期 JournalofTianshuiNormalUniversity V01．30 NO．5 大数定律及其在保险业中的应用 曹小玲 f长江大学 信息与数学学院．湖北 荆州 434023) 摘 要 ： 在介绍几种常用大数定律的基础上 ，阐述 了它们在制定保 费、拟定保 险单位数及减少保 险个 人平 均危 险值 等方面 的应用． 关键词 ：大数定律 ；保 费；保险单位 中图分类号 ：F840 文献标识码 ：A 文章编号 ：1671—1351 (2010)05—0021—02 我们知道 ．概率法则总是在对大量 随机现象 的 考察 中才能显现 来．为 了研究 “大量”的随机现 从而有 ，一吉E()l≥ 嘉 O．nOO． 象 ．常常采用极限的形式 ．这就引导到极限定理的研 从而定律得证． 究．大数定律就是极 限定理研究 的成果之一．所谓 切比雪夫大数定律在保险里可 以说明．在承保 大数定律 ．即是用来说 明大量 的随机现象 由于偶然 标的数量足够大时．被保险人所交纳的纯保费与其 性相互抵消所呈现的必然数量规律的一系列定理 的 所能获得赔款的期望值是相等 的．这个 结论反过 统称．}1J以抛一枚硬 币为例 ．虽然我们不能准确预言 来 ．则可说 明保险人应如何收取纯保费． 每次抛得的是正面还是反面 ．但若经过独立抛掷充 定理1．2 (伯努利 (Bernoulli)大数定律 ) 分多次数之后 ． 现正面的频率与0．5很接近．即在 设 是n次ff{努利试验 fJ事件4发生的次数 ，p是 大量的随机现象里 ．各 自的偶然性在一定程度上可 每次试验中事件4发生的概率 ．则对任意给定的正 以相互抵消．相互补偿 ．因而有可能显示 某种必然 数s，有”li一mP{lIl”一IlFJ}：1(证明略) 的法则来． 此定律表 明：当Et很大时．”重伯努利试验 中事件 发生的频率几乎等于每次试验r{事件J4发生的概 1大数定律的几种形式 率 ．这个定理 以严格的数学形式刻向 频率的稳定 性 ．因此．在实际应用中，当试验次数 大时 ．便可以 大数定律形式有很多 ．现仅介绍几种最常用 的 用事件发生的频率来代替事件的概率． 大数定律． 定理1．3 (泊松 (Poiss0n)大数定律) 定理1．1f切 比雪夫 (Chebyshev)大数定律) 设在第i次试验 中事件 发生 的概率为 1，2 设随机变量 。，，…， ··相互独立 ，它们 的方 … n ．EtA表示n次试验中事件4发生的次数 ．则有 差依次为 ，：，…，：，…而且存在正常数 ，使得对 一 切 l，2，…，有 ，(k0)，则对任意给定的正常 数 ，恒有 li —m p {喜一lnEf]}= 泊松大数定律表明．当独立进行的随机试验的 证明 ：利用切 比雪夫不等式 ，有 ： 条件变化时 ．频率仍然具有稳定性 ．即随着rz的无限 Pcfl砉÷一÷、J